07.4.4.1.9.5 Execution Confidence Engine

2026-05-12 14:09:58 +03:00
parent 2be7d92660
commit 1aa8f6c407
6 changed files with 692 additions and 4 deletions
--- a/app/src/telegram/handlers/auto/ui.py
+++ b/app/src/telegram/handlers/auto/ui.py
@@ -148,6 +148,29 @@ def _execution_semantic_line(state) -> str:
    return str(message)


+def _execution_confidence_line(state) -> str:
+    signal = (state.last_signal or "HOLD").upper()
+
+    if signal not in {"BUY", "SELL"}:
+        return ""
+
+    score = getattr(state, "execution_confidence_score", None)
+    level = getattr(state, "execution_confidence_level", None)
+
+    if score is None:
+        return ""
+
+    percent = int(round(float(score) * 100))
+
+    if level == "HIGH":
+        return f"🧠 Уверенность входа · {percent}% высокая"
+
+    if level == "NORMAL":
+        return f"🧠 Уверенность входа · {percent}% нормальная"
+
+    return f"🧠 Уверенность входа · {percent}% низкая"
+
+
 def _build_waiting_text(state) -> str:
    price = _signal_entry_price(state)

@@ -164,6 +187,7 @@ def _build_waiting_text(state) -> str:
    signal_lines = [
        _signal_line(state),
        _signal_confirmation_line(state),
+        _execution_confidence_line(state),
        _market_semantic_line(state),
        _entry_block_line(state),
        _execution_semantic_line(state),
--- a/app/src/trading/auto/service.py
+++ b/app/src/trading/auto/service.py
@@ -29,6 +29,8 @@ class AutoTradeService:

    # минимальная уверенность для готовности к будущему execution
    _ready_confidence = 0.3
+    # минимальный итоговый execution confidence для допуска входа
+    _execution_confidence_required_score = 0.55

    _signal_ttl_seconds = 90
    _market_analysis_ttl_seconds = 180
@@ -376,6 +378,14 @@ class AutoTradeService:
        state.execution_semantic_status = None
        state.execution_semantic_message = None
        state.execution_semantic_reason = None
+        state.execution_quality = None
+        state.execution_quality_reason = None
+        state.execution_quality_message = None
+        state.execution_confidence_score = None
+        state.execution_confidence_level = None
+        state.execution_confidence_required_score = self._execution_confidence_required_score
+        state.execution_confidence_reason = None
+        state.execution_confidence_factors = None
        state.signal_started_at = None
        state.signal_updated_at = None
        state.market_state = None
@@ -395,9 +405,6 @@ class AutoTradeService:
        state.runtime_expired_message = None
        state.snapshot_age_seconds = None
        state.spread_percent = None
-        state.execution_quality = None
-        state.execution_quality_reason = None
-        state.execution_quality_message = None

    # собрать контекст для стратегии
    def _build_strategy_context(self) -> StrategyContext:
@@ -515,6 +522,24 @@ class AutoTradeService:
                f"{confidence:.2f} < {self._ready_confidence:.2f}."
            )
            return
+        
+        self._sync_execution_confidence_state(
+            state=state,
+            signal=signal,
+            confidence=confidence,
+        )
+
+        if (
+            state.execution_confidence_score is not None
+            and state.execution_confidence_score < self._execution_confidence_required_score
+        ):
+            state.decision_status = "BLOCKED"
+            state.decision_reason = (
+                f"Execution confidence низкий: "
+                f"{state.execution_confidence_score:.2f} < "
+                f"{self._execution_confidence_required_score:.2f}."
+            )
+            return

        state.is_signal_ready = True
        state.signal_confirmation_progress = 1.0
@@ -1271,6 +1296,140 @@ class AutoTradeService:
        except Exception:
            pass

+    def _sync_execution_confidence_state(
+        self,
+        *,
+        state: AutoTradeState,
+        signal: str,
+        confidence: float,
+    ) -> None:
+        if signal not in {"BUY", "SELL"}:
+            state.execution_confidence_score = None
+            state.execution_confidence_level = None
+            state.execution_confidence_required_score = self._execution_confidence_required_score
+            state.execution_confidence_reason = None
+            state.execution_confidence_factors = None
+            return
+
+        signal_score = self._clamp_score(confidence)
+        confirmation_score = self._clamp_score(state.signal_confirmation_progress)
+        market_score = self._market_confidence_score(state)
+        execution_score = self._execution_quality_confidence_score(state)
+
+        score = (
+            signal_score * 0.35
+            + confirmation_score * 0.20
+            + market_score * 0.25
+            + execution_score * 0.20
+        )
+
+        score = round(self._clamp_score(score), 3)
+
+        state.execution_confidence_score = score
+        state.execution_confidence_required_score = self._execution_confidence_required_score
+        state.execution_confidence_level = self._execution_confidence_level(score)
+        state.execution_confidence_reason = self._execution_confidence_reason(state)
+        state.execution_confidence_factors = {
+            "signal_score": round(signal_score, 3),
+            "confirmation_score": round(confirmation_score, 3),
+            "market_score": round(market_score, 3),
+            "execution_score": round(execution_score, 3),
+            "required_score": self._execution_confidence_required_score,
+            "market_state": state.market_state,
+            "market_trend": state.market_trend,
+            "market_trend_strength": state.market_trend_strength,
+            "market_trend_quality": state.market_trend_quality,
+            "market_phase": state.market_phase,
+            "execution_quality": state.execution_quality,
+            "execution_quality_reason": state.execution_quality_reason,
+            "spread_percent": state.spread_percent,
+        }
+
+    def _market_confidence_score(self, state: AutoTradeState) -> float:
+        market_state = state.market_state
+        strength = state.market_trend_strength
+        quality = state.market_trend_quality
+        phase = state.market_phase
+
+        if market_state in {"HIGH_VOLATILITY", "LOW_VOLATILITY", "RANGE", "UNKNOWN", None}:
+            return 0.25
+
+        score = 0.65
+
+        if strength == "STRONG":
+            score += 0.2
+        elif strength == "NORMAL":
+            score += 0.1
+        elif strength == "WEAK":
+            score -= 0.25
+
+        if quality == "CLEAN":
+            score += 0.1
+        elif quality == "NOISY":
+            score -= 0.25
+
+        if phase == "IMPULSE":
+            score += 0.1
+        elif phase == "PULLBACK":
+            score -= 0.25
+        elif phase in {"RANGE", "SQUEEZE"}:
+            score -= 0.3
+
+        return self._clamp_score(score)
+
+    def _execution_quality_confidence_score(self, state: AutoTradeState) -> float:
+        quality = state.execution_quality
+        reason = state.execution_quality_reason
+
+        if quality == "GOOD":
+            return 1.0
+
+        if quality == "WARNING":
+            if reason == "WIDE_SPREAD":
+                return 0.65
+
+            if reason == "AGING_SNAPSHOT":
+                return 0.6
+
+            if reason == "SNAPSHOT_UNAVAILABLE":
+                return 0.55
+
+            return 0.6
+
+        if quality == "BLOCKED":
+            return 0.0
+
+        return 0.5
+
+    def _execution_confidence_level(self, score: float) -> str:
+        if score >= 0.75:
+            return "HIGH"
+
+        if score >= self._execution_confidence_required_score:
+            return "NORMAL"
+
+        return "LOW"
+
+    def _execution_confidence_reason(self, state: AutoTradeState) -> str:
+        score = state.execution_confidence_score
+
+        if score is None:
+            return "execution confidence не рассчитан"
+
+        if score < self._execution_confidence_required_score:
+            return "низкая совокупная уверенность входа"
+
+        if state.execution_confidence_level == "HIGH":
+            return "высокая совокупная уверенность входа"
+
+        return "достаточная совокупная уверенность входа"
+
+    def _clamp_score(self, value: float | int | None) -> float:
+        if value is None:
+            return 0.0
+
+        return max(0.0, min(1.0, float(value)))
+    
    def _sync_execution_semantic_state(self, state: AutoTradeState) -> None:
        if state.execution_quality == "BLOCKED":
            state.execution_semantic_status = "BLOCKED"
@@ -1278,6 +1437,21 @@ class AutoTradeService:
            state.execution_semantic_reason = state.execution_quality_reason
            return

+        if state.decision_status == "BLOCKED":
+            state.execution_semantic_status = "BLOCKED"
+
+            if (
+                state.execution_confidence_score is not None
+                and state.execution_confidence_score < self._execution_confidence_required_score
+            ):
+                state.execution_semantic_message = "⛔ Исполнение · низкая уверенность"
+                state.execution_semantic_reason = state.execution_confidence_reason
+                return
+
+            state.execution_semantic_message = "⛔ Исполнение · сигнал заблокирован"
+            state.execution_semantic_reason = state.decision_reason
+            return
+        
        if state.position_side != "NONE":
            state.execution_semantic_status = "POSITION_OPEN"
            state.execution_semantic_message = "📌 Исполнение · позиция открыта"
--- a/app/src/trading/auto/state.py
+++ b/app/src/trading/auto/state.py
@@ -192,4 +192,19 @@ class AutoTradeState:
    execution_semantic_message: str | None = None

    # техническая детализация для логов / отладки
-    execution_semantic_reason: str | None = None
+    execution_semantic_reason: str | None = None
+
+    # итоговая execution confidence от 0.0 до 1.0
+    execution_confidence_score: float | None = None
+
+    # уровень confidence: LOW / NORMAL / HIGH
+    execution_confidence_level: str | None = None
+
+    # минимальный score для допуска execution
+    execution_confidence_required_score: float | None = None
+
+    # человекочитаемая причина confidence-оценки
+    execution_confidence_reason: str | None = None
+
+    # детализация факторов confidence для логов / отладки
+    execution_confidence_factors: dict | None = None
--- a/docs/roadmap/master-roadmap.md
+++ b/docs/roadmap/master-roadmap.md
@@ -893,6 +893,79 @@
 - execution runtime подготовлен к semantic trade lifecycle
 - execution runtime подготовлен к professional execution diagnostics

+#### 07.4.4.1.9.5 ✅ Execution Confidence Engine
+- реализован execution confidence runtime
+- реализован probabilistic execution engine
+- реализован execution confidence orchestrator
+- реализован composite execution scoring
+- execution runtime переведён на probabilistic scoring model
+- execution runtime перестал зависеть только от signal confidence
+- execution runtime теперь оценивает совокупное качество execution context
+- execution runtime теперь анализирует вероятность качественного входа
+- execution runtime теперь анализирует continuation quality
+- execution runtime теперь анализирует market quality
+- execution runtime теперь анализирует execution quality
+- execution runtime теперь анализирует market structure quality
+- execution runtime теперь анализирует directional continuation
+- execution runtime теперь анализирует trend persistence
+- execution runtime теперь анализирует market phase quality
+- execution runtime теперь анализирует liquidity quality
+- execution runtime теперь анализирует runtime degradation
+- execution runtime теперь анализирует snapshot quality
+- execution runtime теперь анализирует spread impact
+- execution runtime теперь анализирует confirmation quality
+- реализован weighted execution scoring
+- signal confidence интегрирован в execution scoring
+- signal confirmation интегрирован в execution scoring
+- market semantic layer интегрирован в execution scoring
+- execution quality layer интегрирован в execution scoring
+- spread интегрирован в probabilistic execution scoring
+- stale snapshots интегрированы в probabilistic execution scoring
+- noisy market интегрирован в probabilistic execution scoring
+- pullback market интегрирован в probabilistic execution scoring
+- range market интегрирован в probabilistic execution scoring
+- squeeze market интегрирован в probabilistic execution scoring
+- continuation strength интегрирован в execution scoring
+- trend quality интегрирован в execution scoring
+- directional impulse интегрирован в execution scoring
+- реализован execution confidence threshold
+- реализован adaptive execution gating
+- реализован probabilistic execution blocking
+- execution runtime теперь умеет low-confidence blocking
+- execution runtime теперь умеет explainable confidence diagnostics
+- execution runtime теперь умеет explainable confidence scoring
+- execution runtime теперь умеет explainable execution probability
+- execution runtime теперь умеет explainable execution weakness
+- execution runtime теперь умеет explainable unsafe execution context
+- реализованы execution confidence levels:
+  - HIGH
+  - NORMAL
+  - LOW
+- реализованы execution confidence diagnostics:
+  - 🧠 Уверенность входа · высокая
+  - 🧠 Уверенность входа · нормальная
+  - 🧠 Уверенность входа · низкая
+- реализовано semantic execution состояние:
+  - ⛔ Исполнение · низкая уверенность
+- execution runtime стал менее deterministic
+- execution runtime стал менее reactive
+- execution runtime стал explainable
+- execution runtime стал probabilistic
+- execution runtime стал ближе к professional execution engine
+- execution runtime стал лучше фильтровать noise execution
+- execution runtime стал лучше фильтровать weak continuation
+- execution runtime стал безопаснее
+- execution runtime стал стабильнее
+- execution runtime стал ближе к institutional execution logic
+- execution runtime подготовлен к adaptive position sizing
+- execution runtime подготовлен к probabilistic trade selection
+- execution runtime подготовлен к smart execution routing
+- execution runtime подготовлен к multi-factor trade ranking
+- execution runtime подготовлен к execution quality ranking
+- execution runtime подготовлен к adaptive execution thresholds
+- execution runtime подготовлен к portfolio-level execution scoring
+- execution runtime подготовлен к execution AI layer
+
 ---

 ### 07.4.5
--- a/docs/roadmap/stage-07-auto-trading-roadmap.md
+++ b/docs/roadmap/stage-07-auto-trading-roadmap.md
@@ -869,6 +869,79 @@
 - execution runtime подготовлен к semantic trade lifecycle
 - execution runtime подготовлен к professional execution diagnostics

+#### 07.4.4.1.9.5 ✅ Execution Confidence Engine
+- реализован execution confidence runtime
+- реализован probabilistic execution engine
+- реализован execution confidence orchestrator
+- реализован composite execution scoring
+- execution runtime переведён на probabilistic scoring model
+- execution runtime перестал зависеть только от signal confidence
+- execution runtime теперь оценивает совокупное качество execution context
+- execution runtime теперь анализирует вероятность качественного входа
+- execution runtime теперь анализирует continuation quality
+- execution runtime теперь анализирует market quality
+- execution runtime теперь анализирует execution quality
+- execution runtime теперь анализирует market structure quality
+- execution runtime теперь анализирует directional continuation
+- execution runtime теперь анализирует trend persistence
+- execution runtime теперь анализирует market phase quality
+- execution runtime теперь анализирует liquidity quality
+- execution runtime теперь анализирует runtime degradation
+- execution runtime теперь анализирует snapshot quality
+- execution runtime теперь анализирует spread impact
+- execution runtime теперь анализирует confirmation quality
+- реализован weighted execution scoring
+- signal confidence интегрирован в execution scoring
+- signal confirmation интегрирован в execution scoring
+- market semantic layer интегрирован в execution scoring
+- execution quality layer интегрирован в execution scoring
+- spread интегрирован в probabilistic execution scoring
+- stale snapshots интегрированы в probabilistic execution scoring
+- noisy market интегрирован в probabilistic execution scoring
+- pullback market интегрирован в probabilistic execution scoring
+- range market интегрирован в probabilistic execution scoring
+- squeeze market интегрирован в probabilistic execution scoring
+- continuation strength интегрирован в execution scoring
+- trend quality интегрирован в execution scoring
+- directional impulse интегрирован в execution scoring
+- реализован execution confidence threshold
+- реализован adaptive execution gating
+- реализован probabilistic execution blocking
+- execution runtime теперь умеет low-confidence blocking
+- execution runtime теперь умеет explainable confidence diagnostics
+- execution runtime теперь умеет explainable confidence scoring
+- execution runtime теперь умеет explainable execution probability
+- execution runtime теперь умеет explainable execution weakness
+- execution runtime теперь умеет explainable unsafe execution context
+- реализованы execution confidence levels:
+  - HIGH
+  - NORMAL
+  - LOW
+- реализованы execution confidence diagnostics:
+  - 🧠 Уверенность входа · высокая
+  - 🧠 Уверенность входа · нормальная
+  - 🧠 Уверенность входа · низкая
+- реализовано semantic execution состояние:
+  - ⛔ Исполнение · низкая уверенность
+- execution runtime стал менее deterministic
+- execution runtime стал менее reactive
+- execution runtime стал explainable
+- execution runtime стал probabilistic
+- execution runtime стал ближе к professional execution engine
+- execution runtime стал лучше фильтровать noise execution
+- execution runtime стал лучше фильтровать weak continuation
+- execution runtime стал безопаснее
+- execution runtime стал стабильнее
+- execution runtime стал ближе к institutional execution logic
+- execution runtime подготовлен к adaptive position sizing
+- execution runtime подготовлен к probabilistic trade selection
+- execution runtime подготовлен к smart execution routing
+- execution runtime подготовлен к multi-factor trade ranking
+- execution runtime подготовлен к execution quality ranking
+- execution runtime подготовлен к adaptive execution thresholds
+- execution runtime подготовлен к portfolio-level execution scoring
+- execution runtime подготовлен к execution AI layer
+
 ---

 ### 07.4.5
--- a/docs/stages/stage-07_4_4_1_9_5-execution_confidence_engine.md
+++ b/docs/stages/stage-07_4_4_1_9_5-execution_confidence_engine.md
@@ -0,0 +1,329 @@
+# 07.4.4.1.9.5 Execution Confidence Engine
+
+## Что сделано
+
+Выполнено внедрение полноценного Execution Confidence Engine для AutoTrade runtime.
+
+Основная задача этапа — перевести execution runtime от бинарной модели:
+
+```text
+READY / NOT READY
+```
+
+к вероятностной execution-модели:
+
+```text
+execution confidence scoring
+```
+
+Execution runtime теперь оценивает не только сам факт наличия сигнала, но и совокупное качество текущего execution context.
+
+---
+
+## Что изменилось в аналитике
+
+### Добавлен probabilistic execution runtime
+
+Execution layer перестал принимать решение только по одному сигналу стратегии.
+
+Теперь execution runtime вычисляет:
+
+```text
+execution_confidence_score
+```
+
+который отражает:
+
+- вероятность качественного входа
+- качество текущего execution context
+- устойчивость market structure
+- вероятность continuation
+- качество liquidity/runtime
+- степень подтверждения сигнала
+
+---
+
+### Добавлен Execution Confidence Engine
+
+В state добавлены:
+
+- execution_confidence_score
+- execution_confidence_level
+- execution_confidence_required_score
+- execution_confidence_reason
+- execution_confidence_factors
+
+Execution runtime получил отдельный confidence orchestration layer.
+
+---
+
+### Добавлен confidence scoring orchestrator
+
+Реализован:
+
+```python
+_sync_execution_confidence_state()
+```
+
+Он агрегирует:
+
+- signal confidence
+- signal confirmation progress
+- market structure quality
+- execution quality
+- spread diagnostics
+- snapshot quality
+- market phase
+- trend strength
+- trend quality
+
+---
+
+### Execution runtime стал multi-factor
+
+Теперь execution confidence считается как weighted composite score.
+
+Execution runtime больше не использует только:
+
+```text
+signal confidence
+```
+
+Execution runtime теперь учитывает одновременно:
+
+| Компонент | Вес |
+|---|---|
+| signal confidence | 35% |
+| signal confirmation | 20% |
+| market quality | 25% |
+| execution quality | 20% |
+
+---
+
+### Добавлена market confidence аналитика
+
+Реализован:
+
+```python
+_market_confidence_score()
+```
+
+Теперь execution runtime анализирует:
+
+- market trend
+- market strength
+- market quality
+- market phase
+- continuation quality
+- impulse persistence
+- pullback probability
+- range probability
+- squeeze probability
+
+---
+
+### Execution runtime теперь differentiates market quality
+
+Execution engine начал различать:
+
+```text
+STRONG IMPULSE
+```
+
+и:
+
+```text
+WEAK / NOISY / RANGE MARKET
+```
+
+Даже если стратегия даёт BUY/SELL.
+
+---
+
+### Добавлена continuation-aware аналитика
+
+Execution runtime теперь повышает confidence при:
+
+- IMPULSE
+- STRONG TREND
+- CLEAN TREND
+- directional continuation
+
+и понижает confidence при:
+
+- PULLBACK
+- RANGE
+- SQUEEZE
+- WEAK TREND
+- NOISY TREND
+
+---
+
+### Добавлена execution quality аналитика
+
+Реализован:
+
+```python
+_execution_quality_confidence_score()
+```
+
+Execution runtime теперь probabilistically учитывает:
+
+- spread quality
+- stale snapshots
+- runtime degradation
+- market freshness
+- liquidity degradation
+
+---
+
+### Spread стал частью confidence scoring
+
+Spread теперь влияет не только на BLOCKED state.
+
+Spread теперь влияет на:
+
+```text
+execution confidence probability
+```
+
+Даже если execution формально ещё разрешён.
+
+---
+
+### Добавлена confidence-level аналитика
+
+Execution runtime теперь классифицирует:
+
+- HIGH
+- NORMAL
+- LOW
+
+Execution confidence стал explainable.
+
+---
+
+### Добавлена explainable confidence аналитика
+
+Теперь runtime умеет semantic-объяснять:
+
+- высокая совокупная уверенность входа
+- достаточная совокупная уверенность входа
+- низкая совокупная уверенность входа
+
+---
+
+### Добавлен adaptive execution threshold
+
+Execution runtime получил:
+
+```python
+_execution_confidence_required_score
+```
+
+Execution больше не допускается при слабом composite context.
+
+---
+
+### Добавлена probabilistic execution blocking логика
+
+Теперь execution может быть заблокирован даже если:
+
+- сигнал подтверждён
+- signal READY
+- execution formally available
+
+если:
+
+```text
+execution_confidence_score < threshold
+```
+
+---
+
+### Добавлен confidence-aware semantic execution runtime
+
+Execution Semantic Layer теперь синхронизирован с Confidence Engine.
+
+Добавлено semantic состояние:
+
+```text
+⛔ Исполнение · низкая уверенность
+```
+
+---
+
+## Что изменилось в Telegram UI
+
+Теперь UI показывает:
+
+```text
+🧠 Уверенность входа · 78% высокая
+🧠 Уверенность входа · 61% нормальная
+🧠 Уверенность входа · 42% низкая
+```
+
+Execution runtime стал визуально explainable.
+
+---
+
+## Что изменилось в execution безопасности
+
+Теперь execution layer умеет:
+
+- блокировать слабые continuation setups
+- блокировать noisy market entries
+- блокировать weak trend execution
+- блокировать low-confidence execution
+- предотвращать execution в probabilistically unsafe conditions
+- снижать вероятность ложных входов
+- снижать вероятность noise execution
+- снижать вероятность unstable continuation execution
+
+---
+
+## Что изменилось в архитектуре
+
+Execution runtime теперь разделён на:
+
+```text
+signal layer
+confirmation layer
+market semantic layer
+execution quality layer
+execution confidence layer
+execution semantic layer
+```
+
+Execution architecture стала modular.
+
+---
+
+## Проверка
+
+После внедрения:
+
+```bash
+python -m compileall src
+```
+
+Runtime-проверка:
+
+- execution confidence корректно рассчитывается
+- confidence корректно влияет на execution
+- low confidence корректно блокирует вход
+- HIGH/NORMAL/LOW корректно отображаются
+- Telegram UI показывает execution confidence
+- spread влияет на confidence scoring
+- weak market снижает confidence
+- strong continuation повышает confidence
+- noisy market снижает confidence
+- execution semantic layer синхронизирован с confidence runtime
+
+---
+
+## Результат
+
+Этап завершил переход от deterministic execution runtime к probabilistic execution runtime.
+
+Execution engine теперь оценивает не только наличие сигнала, но и вероятность качественного исполнения сделки.