Stage 07.4.3.8 — Telegram execution alerts

2026-05-04 19:52:35 +03:00
parent d8c077d066
commit 1253cda003
6 changed files with 358 additions and 122 deletions
--- a/app/src/telegram/ui/currency_ui.py
+++ b/app/src/telegram/ui/currency_ui.py
@@ -52,6 +52,34 @@ def format_usd_amount(value: float) -> str:
    return f"{value:,.2f}".replace(",", " ")


+def format_usd_price(value: float | int | str | None) -> str:
+    if value is None:
+        return "—"
+
+    try:
+        return f"{float(value):,.2f}".replace(",", " ")
+    except (TypeError, ValueError):
+        return "—"
+
+
+def format_usd_pnl(value: float | int | str | None) -> str:
+    if value is None:
+        return "—"
+
+    try:
+        pnl = float(value)
+    except (TypeError, ValueError):
+        return "—"
+
+    if pnl > 0:
+        return f"🟢 +{format_usd_price(pnl)} USD"
+
+    if pnl < 0:
+        return f"🔴 -{format_usd_price(abs(pnl))} USD"
+
+    return f"⚪ {format_usd_price(0)} USD"
+
+
 def render_currency_line(
    *,
    currency: str,
--- a/app/src/trading/auto/runner.py
+++ b/app/src/trading/auto/runner.py
@@ -13,6 +13,7 @@ from src.core.event_bus import EventBus
 from src.integrations.exchange.market_data_runner import MarketDataRunner
 from src.trading.auto.service import AutoTradeService
 from src.trading.journal.service import JournalService
+from src.telegram.ui.currency_ui import format_usd_pnl, format_usd_price


 class AutoTradeRunner:
@@ -497,10 +498,11 @@ class AutoTradeRunner:

    @classmethod
    def _format_price(cls, value: object) -> str:
-        try:
-            return f"{float(value):.2f}"
-        except (TypeError, ValueError):
-            return "—"
+        return format_usd_price(value)
+
+    @classmethod
+    def _format_pnl(cls, value: object) -> str:
+        return format_usd_pnl(value)

    @classmethod
    def _format_size(cls, value: object) -> str:
@@ -509,16 +511,6 @@ class AutoTradeRunner:
        except (TypeError, ValueError):
            return "—"

-    @classmethod
-    def _format_pnl(cls, value: object) -> str:
-        try:
-            pnl = float(value)
-        except (TypeError, ValueError):
-            return "—"
-
-        prefix = "+" if pnl > 0 else ""
-        return f"{prefix}{pnl:.4f} USD"
-
    @classmethod
    async def _refresh_screen(cls, *, force: bool = False) -> None:
        now = time.monotonic()
--- a/app/src/trading/execution/engine.py
+++ b/app/src/trading/execution/engine.py
@@ -15,54 +15,31 @@ from src.trading.position.state import PositionState
 class ExecutionEngine:
    _position = PositionState()

-    # получить текущую paper-позицию
    def get_position(self) -> PositionState:
        return type(self)._position

-    # обработать состояние автоторговли и принять paper-execution решение
    def process(self, state: AutoTradeState) -> ExecutionDecision:
        self._sync_state_from_position(state)

        if state.status != "RUNNING":
-            return ExecutionDecision(
-                action="NONE",
-                can_execute=False,
-                reason="Execution доступен только в режиме RUNNING.",
-            )
+            return ExecutionDecision("NONE", False, "Execution доступен только в режиме RUNNING.")

        self._update_unrealized_pnl(state)

        if state.decision_status != "READY" or not state.is_signal_ready:
-            return ExecutionDecision(
-                action="NONE",
-                can_execute=False,
-                reason="Сигнал ещё не готов к execution.",
-            )
+            return ExecutionDecision("NONE", False, "Сигнал ещё не готов к execution.")

        if self._should_close_position(state):
            return self._close_position(state)

        if state.last_signal == "BUY":
-            return self._open_position_if_empty(
-                state=state,
-                side="LONG",
-                action="OPEN_LONG",
-            )
+            return self._open_position_if_empty(state=state, side="LONG", action="OPEN_LONG")

        if state.last_signal == "SELL":
-            return self._open_position_if_empty(
-                state=state,
-                side="SHORT",
-                action="OPEN_SHORT",
-            )
+            return self._open_position_if_empty(state=state, side="SHORT", action="OPEN_SHORT")

-        return ExecutionDecision(
-            action="NONE",
-            can_execute=False,
-            reason="Нет торгового действия.",
-        )
+        return ExecutionDecision("NONE", False, "Нет торгового действия.")

-    # открыть paper-позицию, если позиции ещё нет
    def _open_position_if_empty(
        self,
        *,
@@ -74,21 +51,13 @@ class ExecutionEngine:

        if position.side != "NONE":
            self._sync_state_from_position(state)
-            return ExecutionDecision(
-                action="NONE",
-                can_execute=False,
-                reason="Позиция уже открыта.",
-            )
+            return ExecutionDecision("NONE", False, "Позиция уже открыта.")

        try:
            ticker = ExchangeService().get_price(state.symbol)
            entry_price = ticker.price
        except Exception as exc:
-            return ExecutionDecision(
-                action="NONE",
-                can_execute=False,
-                reason=f"Не удалось получить цену для paper execution: {exc}",
-            )
+            return ExecutionDecision("NONE", False, f"Не удалось получить цену для paper execution: {exc}")

        now = self._now_time()
        size = self._calculate_position_size(state)
@@ -106,102 +75,82 @@ class ExecutionEngine:

        self._sync_state_from_position(state)

+        payload = {
+            "execution_type": "ENTRY",
+            "action": action,
+            "symbol": state.symbol,
+            "side": side,
+            "entry_price": entry_price,
+            "size": size,
+            "leverage": state.leverage,
+            "signal": state.last_signal,
+            "confidence": state.last_signal_confidence,
+            "repeat_count": state.last_signal_repeat_count,
+            "reason": state.last_signal_reason,
+            "opened_at": now,
+        }
+
        JournalService().log_ui_info(
            event_type="paper_position_opened",
-            message=f"Paper-позиция открыта: {side} {state.symbol}",
+            message=f"Paper ENTRY открыта: {side} {state.symbol}",
            screen="auto",
            action="paper_execution",
-            payload={
-                "symbol": state.symbol,
-                "side": side,
-                "entry_price": entry_price,
-                "size": size,
-                "leverage": state.leverage,
-                "signal": state.last_signal,
-                "confidence": state.last_signal_confidence,
-            },
+            payload=payload,
        )

-        EventBus.emit(
-            "paper_position_opened",
-            {
-                "symbol": state.symbol,
-                "side": side,
-                "entry_price": entry_price,
-                "size": size,
-                "leverage": state.leverage,
-            },
-        )
+        EventBus.emit("paper_position_opened", payload)

-        return ExecutionDecision(
-            action=action,
-            can_execute=True,
-            reason=f"Paper-позиция {side} открыта.",
-        )
+        return ExecutionDecision(action, True, f"Paper ENTRY {side} открыта.")

-    # закрыть текущую paper-позицию
    def _close_position(self, state: AutoTradeState) -> ExecutionDecision:
        position = type(self)._position

        if position.side == "NONE":
            self._sync_state_from_position(state)
-            return ExecutionDecision(
-                action="NONE",
-                can_execute=False,
-                reason="Нет открытой позиции для закрытия.",
-            )
+            return ExecutionDecision("NONE", False, "Нет открытой позиции для закрытия.")

        try:
            ticker = ExchangeService().get_price(state.symbol)
            exit_price = ticker.price
        except Exception as exc:
-            return ExecutionDecision(
-                action="NONE",
-                can_execute=False,
-                reason=f"Ошибка получения цены для закрытия: {exc}",
-            )
+            return ExecutionDecision("NONE", False, f"Ошибка получения цены для закрытия: {exc}")

        pnl = self._calculate_pnl(exit_price)
+        now = self._now_time()
+
+        payload = {
+            "execution_type": "EXIT",
+            "action": "CLOSE",
+            "symbol": state.symbol,
+            "side": position.side,
+            "entry_price": position.entry_price,
+            "exit_price": exit_price,
+            "size": position.size,
+            "leverage": position.leverage,
+            "pnl": pnl,
+            "signal": state.last_signal,
+            "confidence": state.last_signal_confidence,
+            "repeat_count": state.last_signal_repeat_count,
+            "reason": state.last_signal_reason,
+            "opened_at": position.opened_at,
+            "closed_at": now,
+        }

        JournalService().log_ui_info(
            event_type="paper_position_closed",
-            message=f"Позиция закрыта: {position.side} {state.symbol}",
+            message=f"Paper EXIT закрыта: {position.side} {state.symbol}",
            screen="auto",
            action="paper_execution",
-            payload={
-                "symbol": state.symbol,
-                "side": position.side,
-                "entry_price": position.entry_price,
-                "exit_price": exit_price,
-                "size": position.size,
-                "leverage": position.leverage,
-                "pnl": pnl,
-            },
+            payload=payload,
        )

-        EventBus.emit(
-            "paper_position_closed",
-            {
-                "symbol": state.symbol,
-                "side": position.side,
-                "entry_price": position.entry_price,
-                "exit_price": exit_price,
-                "size": position.size,
-                "leverage": position.leverage,
-                "pnl": pnl,
-            },
-        )
+        EventBus.emit("paper_position_closed", payload)

        type(self)._position = PositionState()
        self._sync_state_from_position(state)

-        return ExecutionDecision(
-            action="CLOSE",
-            can_execute=True,
-            reason="Позиция закрыта.",
-        )
+        return ExecutionDecision("CLOSE", True, "Paper EXIT выполнена.")

-    # проверить, нужно ли закрывать позицию по противоположному сигналу
    def _should_close_position(self, state: AutoTradeState) -> bool:
        position = type(self)._position

@@ -216,7 +165,6 @@ class ExecutionEngine:

        return False

-    # обновить unrealized PnL по текущей цене
    def _update_unrealized_pnl(self, state: AutoTradeState) -> None:
        position = type(self)._position

@@ -236,14 +184,11 @@ class ExecutionEngine:

        self._sync_state_from_position(state)

-    # временный расчёт размера позиции для paper mode
    def _calculate_position_size(self, state: AutoTradeState) -> float:
        risk_percent = state.risk_percent or 0.0
        leverage = state.leverage or 1.0
-
        return round((risk_percent * leverage) / 100, 8)

-    # расчёт PnL для paper-позиции
    def _calculate_pnl(self, current_price: float) -> float:
        position = type(self)._position

@@ -258,7 +203,6 @@ class ExecutionEngine:

        return 0.0

-    # синхронизировать AutoTradeState с текущей paper-позицией
    def _sync_state_from_position(self, state: AutoTradeState) -> None:
        position = type(self)._position

@@ -267,6 +211,5 @@ class ExecutionEngine:
        state.position_size = position.size
        state.unrealized_pnl_usd = position.unrealized_pnl_usd

-    # текущее время для paper execution
    def _now_time(self) -> str:
        return datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
--- a/docs/roadmap/master-roadmap.md
+++ b/docs/roadmap/master-roadmap.md
@@ -179,6 +179,13 @@
 - compatible with cooldown & suppression
 - extended debug_signal parameters

+#### 07.4.3.8 — Telegram Execution Alerts ✅
+- Telegram alerts for paper position opened
+- Telegram alerts for paper position closed
+- Entry / Exit / Size / PnL rendering
+- readable USD formatting
+- signal alerts separated from execution alerts
+

 ### 07.4.4
 ⏳ Grid Strategy  
--- a/docs/roadmap/stage-07-auto-trading-roadmap.md
+++ b/docs/roadmap/stage-07-auto-trading-roadmap.md
@@ -161,6 +161,14 @@
 - compatible with cooldown & suppression
 - extended debug_signal parameters

+#### 07.4.3.8 — Telegram Execution Alerts ✅
+
+- Telegram alerts for paper position opened
+- Telegram alerts for paper position closed
+- Entry / Exit / Size / PnL rendering
+- readable USD formatting
+- signal alerts separated from execution alerts
+
 ---

 ### 07.4.4
--- a/docs/stages/stage-07_4_3_8-telegram-execution-alerts.md
+++ b/docs/stages/stage-07_4_3_8-telegram-execution-alerts.md
@@ -0,0 +1,258 @@
+# Stage 07.4.3.8 — Telegram Execution Alerts
+
+## Цель этапа
+
+Добавить отдельные Telegram-уведомления для paper execution событий:
+
+- открытие LONG / SHORT позиции;
+- закрытие позиции;
+- отображение Entry / Exit;
+- отображение Size;
+- отображение PnL;
+- отделить signal alerts от execution alerts.
+
+---
+
+## Что изменено
+
+### 1. Отдельный alert-слой для execution
+
+Теперь Telegram-уведомления разделены по смыслу:
+
+```text
+Strong signal alert  → рынок дал BUY / SELL
+Execution alert      → система открыла / закрыла paper-позицию
+```
+
+Это устраняет конфликт между:
+
+```text
+SELL для закрытия LONG
+SELL для открытия SHORT
+```
+
+---
+
+## 2. Обработка EventBus событий execution
+
+В `AutoTradeRunner` добавлена обработка событий:
+
+```text
+paper_position_opened
+paper_position_closed
+```
+
+Теперь runner реагирует не только на:
+
+```text
+auto_decision_changed
+```
+
+но и на paper execution события.
+
+---
+
+## 3. Telegram alert при открытии позиции
+
+Пример сообщения:
+
+```text
+📄 Paper position opened 🟢 LONG
+
+BTC / USD · x2
+Entry: $ 79 710.10
+Size: 0.01
+```
+
+Для SHORT:
+
+```text
+📄 Paper position opened 🔴 SHORT
+
+BTC / USD · x2
+Entry: $ 79 710.10
+Size: 0.01
+```
+
+---
+
+## 4. Telegram alert при закрытии позиции
+
+Пример сообщения:
+
+```text
+✅ Paper position closed
+
+LONG · BTC / USD · x2
+Entry: $ 79 710.10
+Exit: $ 79 720.15
+Size: 0.01
+
+PnL: 🟢 +0.10 USD
+```
+
+Для отрицательного PnL:
+
+```text
+PnL: 🔴 -0.02 USD
+```
+
+---
+
+## 5. Улучшено форматирование валют
+
+Добавлены UI helper-функции:
+
+```python
+format_usd_price(...)
+format_usd_pnl(...)
+```
+
+Теперь цены выводятся в читаемом формате:
+
+```text
+$ 79 710.10
+```
+
+а не:
+
+```text
+$ 79710.10
+```
+
+PnL отображается с направлением:
+
+```text
+🟢 +1.25 USD
+🔴 -0.02 USD
+⚪ 0.00 USD
+```
+
+---
+
+## 6. Dedup для execution alerts
+
+Добавлен отдельный ключ для execution alert:
+
+```text
+event_type + symbol + side + entry_price + exit_price + size + pnl
+```
+
+Это защищает от повторной отправки одного и того же execution-события, но не блокирует новые реальные события.
+
+---
+
+## Изменённые файлы
+
+```text
+app/src/trading/auto/runner.py
+app/src/trading/execution/engine.py
+app/src/telegram/ui/currency_ui.py
+```
+
+---
+
+## Проверка
+
+### 1. Открытие LONG
+
+```text
+/debug_signal BUY 0.95 3
+```
+
+Ожидаемо:
+
+```text
+🚨 HIGH · 🟢 BUY
+📄 Paper position opened 🟢 LONG
+```
+
+---
+
+### 2. Закрытие LONG
+
+```text
+/debug_signal SELL 0.95 3
+```
+
+Ожидаемо:
+
+```text
+🚨 HIGH · 🔴 SELL
+✅ Paper position closed
+```
+
+---
+
+### 3. Открытие SHORT
+
+После закрытия LONG:
+
+```text
+/debug_signal SELL 0.96 3
+```
+
+Ожидаемо:
+
+```text
+🚨 HIGH · 🔴 SELL
+📄 Paper position opened 🔴 SHORT
+```
+
+---
+
+### 4. Закрытие SHORT
+
+```text
+/debug_signal BUY 0.96 3
+```
+
+Ожидаемо:
+
+```text
+🚨 HIGH · 🟢 BUY
+✅ Paper position closed
+```
+
+---
+
+## Архитектурный результат
+
+Теперь система имеет отдельные слои:
+
+```text
+Strategy
+  ↓
+AutoTradeService
+  ↓
+EventBus
+  ↓
+Signal Alert Layer
+  ↓
+ExecutionEngine
+  ↓
+Execution Alert Layer
+```
+
+Главное разделение:
+
+```text
+Signal alert ≠ Execution alert
+```
+
+Это делает поведение более предсказуемым и готовит систему к следующему этапу — position flip flow.
+
+---
+
+## Следующий этап
+
+```text
+07.4.3.9 — Position flip flow
+```
+
+План:
+
+- SELL при LONG → закрыть LONG и открыть SHORT в одном цикле;
+- BUY при SHORT → закрыть SHORT и открыть LONG в одном цикле;
+- отдельные alerts для flip-сценариев;
+- подготовка к реальному execution.