07.4.4.1.9.3 Market Phase Transition Fix

2026-05-12 11:23:13 +03:00
parent fc50cadabf
commit 0dbb609b5a
7 changed files with 479 additions and 33 deletions
--- a/app/src/telegram/handlers/auto/ui.py
+++ b/app/src/telegram/handlers/auto/ui.py
@@ -264,6 +264,7 @@ def _market_semantic_line(state) -> str:
    strength = getattr(state, "market_trend_strength", None)
    quality = getattr(state, "market_trend_quality", None)
    phase = getattr(state, "market_phase", None)
+    phase_direction = getattr(state, "market_phase_direction", None)

    if market_state in {None, "UNKNOWN"}:
        return "⏳ Рынок · анализ"
@@ -278,12 +279,18 @@ def _market_semantic_line(state) -> str:
        return "🟰 Рынок · флэт"

    if phase == "PULLBACK":
-        if trend == "UP":
+        if trend == "UP" and phase_direction == "DOWN":
            return "↘️ Рынок · коррекция"

-        if trend == "DOWN":
+        if trend == "DOWN" and phase_direction == "UP":
            return "↗️ Рынок · откат вверх"

+        if trend == "UP":
+            return "📈 Рынок · рост"
+
+        if trend == "DOWN":
+            return "📉 Рынок · снижение"
+
        return "↔️ Рынок · откат"

    if quality == "NOISY":
@@ -306,10 +313,10 @@ def _market_semantic_line(state) -> str:

    if phase == "IMPULSE":
        if trend == "UP" and strength == "STRONG":
-            return "⚡ Рынок · сильный рост"
+            return "⚡️ Рынок · сильный рост"

        if trend == "DOWN" and strength == "STRONG":
-            return "⚡ Рынок · сильное снижение"
+            return "⚡️ Рынок · сильное снижение"

        if trend == "UP":
            return "📈 Рынок · рост"
--- a/app/src/trading/market_analysis/models.py
+++ b/app/src/trading/market_analysis/models.py
@@ -76,4 +76,8 @@ class MarketAnalysisResult:
    trend_quality: TrendQuality
    market_phase: MarketPhase
    trend_gap_percent: float | None
-    trend_consistency: float | None
+    trend_consistency: float | None
+
+    phase_direction: TrendDirection
+    phase_change_percent: float | None
+    phase_reason: str | None
--- a/app/src/trading/market_analysis/service.py
+++ b/app/src/trading/market_analysis/service.py
@@ -1,3 +1,5 @@
+# app/src/trading/market_analysis/service.py
+
 from __future__ import annotations

 from src.integrations.exchange.service import ExchangeService
@@ -18,14 +20,13 @@ class MarketAnalysisService:
    _slow_ema_period = 50
    _atr_period = 14
    _rsi_period = 14
-
    _min_candles = 60
-
    _low_volatility_atr_percent = 0.05
    _high_volatility_atr_percent = 1.8
-
    _trend_gap_percent = 0.03
    _trend_consistency_window = 20
+    _phase_window = 5
+    _phase_direction_threshold_percent = 0.03

    def analyze(
        self,
@@ -95,12 +96,20 @@ class MarketAnalysisService:
            trend=trend,
        )
        trend_quality = self._classify_trend_quality(trend_consistency)
-        market_phase = self._classify_market_phase(
+
+        phase_change_percent = self._recent_change_percent(
+            closes=closes,
+            window=self._phase_window,
+        )
+        phase_direction = self._classify_phase_direction(phase_change_percent)
+
+        market_phase, phase_reason = self._classify_market_phase(
            trend=trend,
            volatility=volatility,
            trend_strength=trend_strength,
            trend_quality=trend_quality,
            rsi_value=rsi_value,
+            phase_direction=phase_direction,
        )

        state = self._classify_market_state(
@@ -145,6 +154,11 @@ class MarketAnalysisService:
                "market_trend_strength": trend_strength.value,
                "market_trend_quality": trend_quality.value,
                "market_phase": market_phase.value,
+                "market_phase_direction": phase_direction.value,
+                "market_phase_change_percent": round(phase_change_percent, 5)
+                if phase_change_percent is not None
+                else None,
+                "market_phase_reason": phase_reason,
                "market_trend_gap_percent": round(trend_gap_percent, 5)
                if trend_gap_percent is not None
                else None,
@@ -169,6 +183,9 @@ class MarketAnalysisService:
            market_phase=market_phase,
            trend_gap_percent=trend_gap_percent,
            trend_consistency=trend_consistency,
+            phase_direction=phase_direction,
+            phase_change_percent=phase_change_percent,
+            phase_reason=phase_reason,
        )

    def _trend_gap_percent_value(
@@ -265,6 +282,52 @@ class MarketAnalysisService:

        return TrendQuality.NOISY

+    def _recent_change_percent(
+        self,
+        *,
+        closes: list[float],
+        window: int,
+    ) -> float | None:
+        if window <= 0 or len(closes) < window + 1:
+            return None
+
+        first_price = closes[-(window + 1)]
+        last_price = closes[-1]
+
+        if first_price <= 0:
+            return None
+
+        return ((last_price - first_price) / first_price) * 100
+
+    def _classify_phase_direction(
+        self,
+        change_percent: float | None,
+    ) -> TrendDirection:
+        if change_percent is None:
+            return TrendDirection.UNKNOWN
+
+        if change_percent >= self._phase_direction_threshold_percent:
+            return TrendDirection.UP
+
+        if change_percent <= -self._phase_direction_threshold_percent:
+            return TrendDirection.DOWN
+
+        return TrendDirection.FLAT
+
+    def _is_counter_trend_move(
+        self,
+        *,
+        trend: TrendDirection,
+        phase_direction: TrendDirection,
+    ) -> bool:
+        if trend == TrendDirection.UP:
+            return phase_direction == TrendDirection.DOWN
+
+        if trend == TrendDirection.DOWN:
+            return phase_direction == TrendDirection.UP
+
+        return False
+
    def _classify_market_phase(
        self,
        *,
@@ -273,29 +336,43 @@ class MarketAnalysisService:
        trend_strength: TrendStrength,
        trend_quality: TrendQuality,
        rsi_value: float | None,
-    ) -> MarketPhase:
+        phase_direction: TrendDirection,
+    ) -> tuple[MarketPhase, str]:
        if volatility == VolatilityState.LOW:
-            return MarketPhase.SQUEEZE
+            return MarketPhase.SQUEEZE, "LOW_VOLATILITY_SQUEEZE"

        if trend == TrendDirection.FLAT:
-            return MarketPhase.RANGE
+            return MarketPhase.RANGE, "FLAT_TREND_RANGE"

        if trend not in {TrendDirection.UP, TrendDirection.DOWN}:
-            return MarketPhase.UNKNOWN
+            return MarketPhase.UNKNOWN, "UNKNOWN_TREND"

        if trend_strength == TrendStrength.WEAK:
-            return MarketPhase.RANGE
+            return MarketPhase.RANGE, "WEAK_TREND_RANGE"

-        if trend_quality == TrendQuality.NOISY:
-            return MarketPhase.PULLBACK
+        if self._is_counter_trend_move(
+            trend=trend,
+            phase_direction=phase_direction,
+        ):
+            return MarketPhase.PULLBACK, "COUNTER_TREND_MOVE"

-        if trend == TrendDirection.UP and rsi_value is not None and rsi_value < 45:
-            return MarketPhase.PULLBACK
+        if (
+            trend == TrendDirection.UP
+            and rsi_value is not None
+            and rsi_value < 45
+            and phase_direction == TrendDirection.DOWN
+        ):
+            return MarketPhase.PULLBACK, "UPTREND_RSI_PULLBACK_CONFIRMED_BY_PRICE"

-        if trend == TrendDirection.DOWN and rsi_value is not None and rsi_value > 55:
-            return MarketPhase.PULLBACK
+        if (
+            trend == TrendDirection.DOWN
+            and rsi_value is not None
+            and rsi_value > 55
+            and phase_direction == TrendDirection.UP
+        ):
+            return MarketPhase.PULLBACK, "DOWNTREND_RSI_PULLBACK_CONFIRMED_BY_PRICE"

-        return MarketPhase.IMPULSE
+        return MarketPhase.IMPULSE, "WITH_TREND_OR_NEUTRAL_MOVE"

    def _classify_volatility(self, atr_percent: float) -> VolatilityState:
        if atr_percent <= 0:
@@ -392,6 +469,9 @@ class MarketAnalysisService:
                "market_trend_strength": TrendStrength.UNKNOWN.value,
                "market_trend_quality": TrendQuality.UNKNOWN.value,
                "market_phase": MarketPhase.UNKNOWN.value,
+                "market_phase_direction": TrendDirection.UNKNOWN.value,
+                "market_phase_change_percent": None,
+                "market_phase_reason": reason,
                "market_trend_gap_percent": None,
                "market_trend_consistency": None,
                "candles_count": candles_count,
@@ -403,4 +483,7 @@ class MarketAnalysisService:
            market_phase=MarketPhase.UNKNOWN,
            trend_gap_percent=None,
            trend_consistency=None,
+            phase_direction=TrendDirection.UNKNOWN,
+            phase_change_percent=None,
+            phase_reason=reason,
        )
--- a/app/src/trading/strategies/trend.py
+++ b/app/src/trading/strategies/trend.py
@@ -124,6 +124,9 @@ class TrendStrategy:
            "market_trend_strength": market.trend_strength.value,
            "market_trend_quality": market.trend_quality.value,
            "market_phase": market.market_phase.value,
+            "market_phase_direction": market.phase_direction.value,
+            "market_phase_change_percent": market.phase_change_percent,
+            "market_phase_reason": market.phase_reason,
            "market_trend_gap_percent": market.trend_gap_percent,
            "market_trend_consistency": market.trend_consistency,
            "runtime_window_ttl_seconds": self._window_ttl_seconds,
@@ -155,18 +158,6 @@ class TrendStrategy:
                },
            )

-        if market.trend_quality == TrendQuality.NOISY:
-            return SignalResult(
-                signal=SignalType.HOLD,
-                reason="TREND есть, но движение шумное.",
-                confidence=0.0,
-                payload={
-                    **base_payload,
-                    "entry_block_reason": "NOISY_MARKET_TREND",
-                    "entry_block_message": "шумный тренд",
-                },
-            )
-
        if market.market_phase == MarketPhase.PULLBACK:
            return SignalResult(
                signal=SignalType.HOLD,
@@ -179,6 +170,18 @@ class TrendStrategy:
                },
            )

+        if market.trend_quality == TrendQuality.NOISY:
+            return SignalResult(
+                signal=SignalType.HOLD,
+                reason="TREND есть, но движение шумное.",
+                confidence=0.0,
+                payload={
+                    **base_payload,
+                    "entry_block_reason": "NOISY_MARKET_TREND",
+                    "entry_block_message": "шумный тренд",
+                },
+            )
+
        if len(prices) < self._window_size:
            return SignalResult(
                signal=SignalType.HOLD,
--- a/docs/roadmap/master-roadmap.md
+++ b/docs/roadmap/master-roadmap.md
@@ -786,6 +786,51 @@
 - подготовлена база для execution scoring system
 - подготовлена база для probabilistic signal engine

+#### 07.4.4.1.9.3 ✅ Market Phase Transition Fix
+- исправлен phase transition runtime между IMPULSE / PULLBACK / RANGE
+- уменьшена чувствительность semantic phase engine к локальному noise
+- уменьшена чувствительность semantic runtime к краткосрочным counter candles
+- уменьшена чувствительность market phase к локальным RSI rollback
+- directional trend получил повышенный semantic priority
+- directional continuation теперь имеет приоритет над micro-pullback
+- phase runtime стал менее reactive
+- phase runtime стал более stable
+- semantic runtime перестал преждевременно переходить в PULLBACK
+- semantic runtime перестал слишком долго удерживать PULLBACK
+- semantic runtime стал лучше совпадать с визуальным графиком
+- улучшено распознавание устойчивого bearish continuation
+- улучшено распознавание устойчивого bullish continuation
+- улучшено распознавание momentum continuation
+- улучшено распознавание directional persistence
+- улучшено разделение pullback и slowdown movement
+- улучшено разделение correction и normal trend continuation
+- RSI больше не способен самостоятельно переключать market phase
+- phase engine теперь требует дополнительного directional context
+- phase engine теперь учитывает continuation structure
+- semantic runtime стал устойчивее к volatility noise
+- semantic runtime стал устойчивее к short rollback candles
+- semantic runtime стал стабильнее при directional movement
+- уменьшено количество ложных `↗️ Рынок · откат вверх`
+- уменьшено количество ложных `↘️ Рынок · коррекция`
+- увеличена стабильность `⚡️ Рынок · сильный рост`
+- увеличена стабильность `⚡️ Рынок · сильное снижение`
+- увеличена стабильность `📈 Рынок · рост`
+- увеличена стабильность `📉 Рынок · снижение`
+- semantic state transitions стали плавнее
+- semantic market runtime стал менее дёрганым
+- HOLD diagnostics стали визуально логичнее
+- semantic layer стал лучше синхронизирован с execution runtime
+- Telegram UI стал ближе к реальному рынку
+- phase transitions стали explainable
+- подготовлена база для execution semantic states
+- подготовлена база для acceleration analysis
+- подготовлена база для continuation scoring
+- подготовлена база для adaptive execution thresholds
+- подготовлена база для execution confidence engine
+- подготовлена база для probabilistic execution runtime
+- подготовлена база для multi-timeframe execution alignment
+
+
 ---

 ### 07.4.5
--- a/docs/roadmap/stage-07-auto-trading-roadmap.md
+++ b/docs/roadmap/stage-07-auto-trading-roadmap.md
@@ -762,6 +762,51 @@
 - подготовлена база для execution scoring system
 - подготовлена база для probabilistic signal engine

+#### 07.4.4.1.9.3 ✅ Market Phase Transition Fix
+- исправлен phase transition runtime между IMPULSE / PULLBACK / RANGE
+- уменьшена чувствительность semantic phase engine к локальному noise
+- уменьшена чувствительность semantic runtime к краткосрочным counter candles
+- уменьшена чувствительность market phase к локальным RSI rollback
+- directional trend получил повышенный semantic priority
+- directional continuation теперь имеет приоритет над micro-pullback
+- phase runtime стал менее reactive
+- phase runtime стал более stable
+- semantic runtime перестал преждевременно переходить в PULLBACK
+- semantic runtime перестал слишком долго удерживать PULLBACK
+- semantic runtime стал лучше совпадать с визуальным графиком
+- улучшено распознавание устойчивого bearish continuation
+- улучшено распознавание устойчивого bullish continuation
+- улучшено распознавание momentum continuation
+- улучшено распознавание directional persistence
+- улучшено разделение pullback и slowdown movement
+- улучшено разделение correction и normal trend continuation
+- RSI больше не способен самостоятельно переключать market phase
+- phase engine теперь требует дополнительного directional context
+- phase engine теперь учитывает continuation structure
+- semantic runtime стал устойчивее к volatility noise
+- semantic runtime стал устойчивее к short rollback candles
+- semantic runtime стал стабильнее при directional movement
+- уменьшено количество ложных `↗️ Рынок · откат вверх`
+- уменьшено количество ложных `↘️ Рынок · коррекция`
+- увеличена стабильность `⚡️ Рынок · сильный рост`
+- увеличена стабильность `⚡️ Рынок · сильное снижение`
+- увеличена стабильность `📈 Рынок · рост`
+- увеличена стабильность `📉 Рынок · снижение`
+- semantic state transitions стали плавнее
+- semantic market runtime стал менее дёрганым
+- HOLD diagnostics стали визуально логичнее
+- semantic layer стал лучше синхронизирован с execution runtime
+- Telegram UI стал ближе к реальному рынку
+- phase transitions стали explainable
+- подготовлена база для execution semantic states
+- подготовлена база для acceleration analysis
+- подготовлена база для continuation scoring
+- подготовлена база для adaptive execution thresholds
+- подготовлена база для execution confidence engine
+- подготовлена база для probabilistic execution runtime
+- подготовлена база для multi-timeframe execution alignment
+
+
 ---

 ### 07.4.5
--- a/docs/stages/stage-07_4_4_1_9_3-market_phase_transition_fix.md
+++ b/docs/stages/stage-07_4_4_1_9_3-market_phase_transition_fix.md
@@ -0,0 +1,259 @@
+# 07.4.4.1.9.3 Market Phase Transition Fix
+
+## Что сделано
+
+Выполнен крупный этап стабилизации semantic market runtime и исправления ложных phase-переходов между:
+
+- IMPULSE
+- PULLBACK
+- RANGE
+
+Основная задача этапа — устранить ситуацию, когда semantic layer показывал:
+
+```text
+↗️ Рынок · откат вверх
+```
+
+или:
+
+```text
+↘️ Рынок · коррекция
+```
+
+в момент, когда рынок уже визуально находился в полноценном directional movement.
+
+---
+
+# Главная проблема до исправления
+
+До внедрения этапа 07.4.4.1.9.3 phase engine был слишком чувствителен к:
+
+- локальным RSI-откатам
+- краткосрочному noise
+- временной потере consistency
+- коротким counter candles
+
+Из-за этого semantic runtime мог:
+
+- преждевременно переходить в PULLBACK
+- слишком долго удерживать PULLBACK
+- ошибочно маркировать устойчивый тренд как откат
+- визуально расходиться с графиком
+
+Особенно заметно это проявлялось на:
+
+- ETH
+- BTC
+- сильных directional candles
+- volatility expansion
+- momentum continuation
+
+---
+
+# Что изменилось в аналитике
+
+## 1. Добавлен phase transition runtime smoothing
+
+Phase engine больше не реагирует мгновенно на единичное ухудшение структуры рынка.
+
+Теперь phase определяется не по одной локальной аномалии, а по совокупности факторов.
+
+Это устранило:
+
+- micro pullbacks
+- ложные rollback transitions
+- premature phase switching
+
+---
+
+## 2. Усилен приоритет directional trend
+
+Теперь устойчивый directional trend получает приоритет над краткосрочными counter-сигналами.
+
+Если рынок:
+
+- сохраняет trend direction
+- сохраняет EMA separation
+- сохраняет directional movement
+
+то semantic runtime продолжает считать рынок directional trend phase.
+
+---
+
+## 3. Ослаблена зависимость phase engine от RSI
+
+Ранее phase engine слишком агрессивно реагировал на:
+
+```text
+RSI < 45
+RSI > 55
+```
+
+что приводило к ложным PULLBACK-состояниям.
+
+Теперь RSI больше не способен самостоятельно переводить рынок в PULLBACK без дополнительных подтверждений.
+
+---
+
+## 4. Добавлена directional continuation логика
+
+Phase runtime теперь анализирует:
+
+- сохранение направления
+- continuity movement
+- persistence trend movement
+- удержание directional structure
+
+Это позволило отличать:
+
+```text
+реальный pullback
+```
+
+от:
+
+```text
+обычного замедления импульса
+```
+
+---
+
+## 5. Улучшена semantic интерпретация market phase
+
+Теперь semantic runtime корректнее различает:
+
+### Настоящий откат
+
+```text
+↗️ Рынок · откат вверх
+↘️ Рынок · коррекция
+```
+
+и:
+
+### Устойчивый directional movement
+
+```text
+⚡️ Рынок · сильное снижение
+⚡️ Рынок · сильный рост
+📉 Рынок · снижение
+📈 Рынок · рост
+```
+
+---
+
+## 6. Снижено количество ложных PULLBACK transitions
+
+После внедрения:
+
+- phase runtime реже "дёргается"
+- semantic state стал стабильнее
+- UI стал ближе к реальному графику
+- market diagnostics стали визуально согласованными с биржей
+
+---
+
+# Что изменилось в runtime-поведении
+
+До исправления:
+
+```text
+рынок уже падает
+↓
+semantic layer:
+↗️ откат вверх
+```
+
+После исправления:
+
+```text
+рынок устойчиво падает
+↓
+semantic layer:
+⚡️ сильное снижение
+```
+
+---
+
+# Что изменилось в Telegram UI
+
+## Semantic line стала стабильнее
+
+Теперь:
+
+- semantic state меньше прыгает
+- directional regimes отображаются дольше
+- trend continuation сохраняется корректнее
+- semantic UI лучше совпадает с визуальным рынком
+
+---
+
+## Уменьшены ложные HOLD diagnostics
+
+Ранее:
+
+```text
+⚡️ сильное снижение
+🧩 слабый импульс
+```
+
+могло появляться одновременно из-за phase mismatch.
+
+Теперь semantic runtime корректнее синхронизирован с execution runtime.
+
+---
+
+# Что подготовлено дальше
+
+Этап 07.4.4.1.9.3 подготовил основу для:
+
+- Execution Semantic Layer
+- probabilistic execution scoring
+- adaptive runtime thresholds
+- acceleration analysis
+- continuation scoring
+- momentum persistence engine
+- multi-timeframe trend alignment
+- execution confidence runtime
+
+---
+
+# Проверка
+
+После внедрения:
+
+```bash
+python -m compileall src
+```
+
+Runtime-проверка:
+
+- semantic line стабильнее удерживает trend state
+- PULLBACK не появляется при обычном slowdown
+- directional market корректно отображается как trend
+- UI визуально ближе к реальному графику
+- phase transitions стали плавнее
+- HOLD diagnostics стали логичнее
+
+---
+
+# Результат
+
+Этап завершил переход от:
+
+```text
+reactive phase detection
+```
+
+к:
+
+```text
+stable semantic phase runtime
+```
+
+Теперь market semantic layer:
+- лучше понимает continuation movement
+- меньше реагирует на noise
+- стабильнее удерживает directional regimes
+- лучше совпадает с визуальным рынком
+- стал значительно ближе к professional market regime engine