# Build 060.1 — Canonical Trade Model

**Engineering Migration Report**

---

# Контроль документа

| Свойство | Значение |
|---|---|
| Build | 060.1 |
| Название | Canonical Trade Model |
| Статус | Завершён |
| Проект | Dzentra |
| Подсистема | Market Data Acquisition |
| Компонент | Trades Feed / Time & Sales |
| Версия документа | 1.0 |
| Дата завершения | 2026-07-18 |

---

# Цель Build

Ввести первый стабильный канонический контракт одной исполненной биржевой сделки:

```text
Trade
```

Новая модель должна стать единым внутренним представлением сделки в подсистеме `Market Data Acquisition` независимо от способа доставки исходных данных.

Она предназначена для последующего формирования из двух подтверждённых источников:

```text
REST GET /api/v2/aggTrades
```

и

```text
WebSocket trades.subscribe → internal.trade
```

Build 060.1 ограничен только модельным уровнем.

В рамках Build не реализуются:

- REST Parser;
- WebSocket Parser;
- schema validation;
- value validation;
- REST Mapper;
- WebSocket Mapper;
- document source;
- handler;
- feed;
- protocol;
- registry;
- acquisition service;
- WebSocket Runtime;
- production-интеграция.

---

# Архитектурный контекст

До начала Build 060.1 в Dzentra уже существовали канонические модели рыночных данных:

```text
Candle
Quote
```

Они используют единые conventions:

- `@dataclass(frozen=True, slots=True)`;
- `Decimal` для числовых рыночных значений;
- `datetime` для времени;
- source-independent названия полей;
- отсутствие parsing и validation внутри модели;
- отсутствие transport-specific полей;
- отсутствие mutable-состояния.

Build 057 предварительно подтвердил, что REST и WebSocket Trade API описывают одни и те же биржевые сделки.

Сопоставление transport-полей:

| REST | WebSocket | Каноническая семантика |
|---|---|---|
| `a` | `id` | `trade_id` |
| `p` | `price` | `price` |
| `q` | `size` | `quantity` |
| `T` | `ts` | `executed_at` |
| `m` | `buyer` | `aggressor_side` |

Для стороны агрессора подтверждено правило:

```text
buyer == not m
```

Следовательно, REST и WebSocket должны преобразовываться в одну модель `Trade`, а не в отдельные типы.

---

# Исходное состояние

До Build 060.1 файл:

```text
app/src/market_data/acquisition/models/trade.py
```

существовал, но не содержал модели `Trade`.

Файл:

```text
app/src/market_data/acquisition/models/__init__.py
```

не использовался для экспорта существующих Canonical Models.

Отдельный unit-тест для Trade отсутствовал.

Таким образом Build мог быть реализован как строго локальное additive change без изменения существующего production-поведения.

---

# Предварительный архитектурный аудит

Перед реализацией были проверены:

```text
app/src/market_data/acquisition/models/candle.py
app/src/market_data/acquisition/models/quote.py
app/src/market_data/acquisition/models/trade.py
app/src/market_data/acquisition/models/__init__.py
docs/migrations/build_057.md
app/tests/unit/market_data/acquisition/models/
```

Аудит подтвердил:

- `Trade` должен следовать conventions `Candle` и `Quote`;
- модель должна быть immutable;
- модель должна использовать `slots=True`;
- `price` и `quantity` должны иметь тип `Decimal`;
- время исполнения должно иметь тип `datetime`;
- модель не должна выполнять validation;
- модель не должна выполнять normalization;
- `models/__init__.py` не должен изменяться;
- REST и WebSocket должны использовать один Canonical Trade;
- transport boolean не должен попадать во внутренний контракт.

---

# Рассмотренные архитектурные решения

## Название идентификатора

Рассматривались:

```text
trade_id
exchange_trade_id
```

Выбрано:

```text
trade_id
```

Причины:

- поле остаётся предметным и кратким;
- источник уже фиксируется отдельно через `source`;
- модель не должна быть жёстко привязана к конкретной бирже;
- имя одинаково применимо к REST и WebSocket.

---

## Название количества

Рассматривались:

```text
quantity
size
```

Выбрано:

```text
quantity
```

Причины:

- `size` является именем WebSocket transport-поля;
- REST использует `q`;
- `quantity` является source-independent предметным названием;
- имя согласуется с общей терминологией торговых систем.

---

## Представление стороны сделки

Рассматривались:

```text
bool
str
Enum
```

Выбран отдельный Enum:

```python
class TradeAggressorSide(Enum):
    BUY = "buy"
    SELL = "sell"
```

Причины:

- boolean неоднозначен без знания transport-семантики;
- REST `m` и WebSocket `buyer` имеют противоположную логику;
- произвольная строка допускает неконтролируемые значения;
- Enum явно фиксирует допустимый предметный контракт.

---

## Название поля стороны

Рассматривались:

```text
side
buyer
aggressor
aggressor_side
```

Выбрано:

```text
aggressor_side
```

Причины:

- `buyer` является transport-полем WebSocket;
- `side` может ошибочно трактоваться как сторона ордера или позиции;
- `aggressor_side` точно отражает участника, инициировавшего исполнение.

---

## Название времени

Рассматривались:

```text
timestamp
trade_time
executed_at
```

Выбрано:

```text
executed_at
```

Причины:

- поле описывает предметное время исполнения;
- имя не связано с transport-форматом;
- тип `datetime` уже делает слово `timestamp` избыточным;
- название согласуется с событийной семантикой сделки.

---

# Окончательно утверждённый контракт

Добавлен предметный Enum:

```python
class TradeAggressorSide(Enum):
    BUY = "buy"
    SELL = "sell"
```

Добавлена каноническая immutable-модель:

```python
@dataclass(frozen=True, slots=True)
class Trade:
    symbol: str

    trade_id: int

    price: Decimal
    quantity: Decimal

    executed_at: datetime

    aggressor_side: TradeAggressorSide

    source: str
```

---

# Семантика Canonical Trade

## `symbol`

```python
symbol: str
```

Канонический идентификатор торгового инструмента.

Модель не выполняет нормализацию символа и не проверяет его существование.

---

## `trade_id`

```python
trade_id: int
```

Идентификатор исполненной сделки, предоставленный источником рыночных данных.

В исследованных REST и WebSocket контрактах значение совпадает.

---

## `price`

```python
price: Decimal
```

Цена фактического исполнения сделки.

Используется `Decimal`, чтобы исключить потерю точности, характерную для `float`.

---

## `quantity`

```python
quantity: Decimal
```

Исполненное количество инструмента.

Каноническое имя не зависит от REST-поля `q` или WebSocket-поля `size`.

---

## `executed_at`

```python
executed_at: datetime
```

Время фактического исполнения сделки.

Преобразование миллисекундного transport timestamp в timezone-aware `datetime` должно выполняться будущим mapper-слоем, а не моделью.

---

## `aggressor_side`

```python
aggressor_side: TradeAggressorSide
```

Сторона участника, инициировавшего исполнение:

```text
TradeAggressorSide.BUY
TradeAggressorSide.SELL
```

Transport-поля `m` и `buyer` не сохраняются внутри Canonical Trade.

---

## `source`

```python
source: str
```

Логический источник рыночных данных.

Поле не означает способ доставки и не должно содержать transport-различие вида:

```text
rest
websocket
```

если оба пути относятся к одному и тому же рыночному источнику.

---

# Поля, намеренно не включённые в модель

## `received_at`

Поле не добавлено.

Причины:

- оно описывает acquisition/runtime, а не саму сделку;
- для REST history и WebSocket realtime оно имеет различную практическую семантику;
- его наличие сделало бы модель зависимой от способа получения данных.

---

## `order_id`

Поле не добавлено.

Причины:

- присутствует в исследованном WebSocket событии;
- отсутствует в REST `aggTrades`;
- не имеет общего контракта для обоих transport-путей;
- является биржевым implementation detail.

---

## `buyer`

Поле не добавлено.

Причины:

- является WebSocket transport boolean;
- требует знания внешней семантики;
- заменено предметным `TradeAggressorSide`.

---

## `m`

Поле не добавлено.

Причины:

- является REST transport-полем;
- означает `isBuyerMaker`;
- имеет обратную семантику относительно WebSocket `buyer`;
- должно устраняться mapper-слоем.

---

## `size`

Поле не добавлено.

Причина:

- это имя WebSocket transport-поля;
- в Canonical Trade используется source-independent `quantity`.

---

## Исходные timestamp-поля

Не добавлены:

```text
T
ts
timestamp_ms
```

Transport timestamp должен быть преобразован в:

```text
executed_at: datetime
```

до создания Canonical Trade.

---

# Изменённые файлы

В рамках Build изменены или созданы только:

```text
app/src/market_data/acquisition/models/trade.py
app/tests/unit/market_data/acquisition/models/test_trade.py
docs/migrations/build_060_1.md
```

---

# Изменения в `trade.py`

Файл:

```text
app/src/market_data/acquisition/models/trade.py
```

получил:

- imports `dataclass`, `datetime`, `Decimal`, `Enum`;
- предметный Enum `TradeAggressorSide`;
- immutable-модель `Trade`;
- комментарии на русском языке;
- группировку полей в стиле существующих Canonical Models.

Модель не содержит:

- методов;
- `__post_init__`;
- validation;
- parsing;
- normalization;
- transport mapping;
- runtime metadata.

---

# Изменения в unit-тестах

Создан файл:

```text
app/tests/unit/market_data/acquisition/models/test_trade.py
```

Тесты проверяют:

- сохранение `symbol`;
- сохранение `trade_id`;
- сохранение `price`;
- сохранение `quantity`;
- сохранение `executed_at`;
- сохранение `aggressor_side`;
- сохранение `source`;
- поддержку `TradeAggressorSide.BUY`;
- поддержку `TradeAggressorSide.SELL`;
- стабильность значений Enum;
- immutable-поведение;
- наличие `slots=True`;
- отсутствие скрытого преобразования значений моделью.

---

# Что намеренно не изменялось

Build 060.1 намеренно не изменяет:

```text
app/src/market_data/acquisition/models/__init__.py
app/src/market_data/acquisition/protocol.py
app/src/market_data/acquisition/registry.py
app/src/market_data/acquisition/service.py
app/src/market_data/acquisition/feeds/trades_feed.py
app/src/market_data/acquisition/handlers/trades_handler.py
app/src/market_data/acquisition/runtime/
app/src/market_data/acquisition/adapters/
app/src/market_data/acquisition/validation/
```

Также не выполнялись:

- REST-интеграция;
- WebSocket-интеграция;
- создание transport-моделей;
- создание parser;
- создание mapper;
- создание handler;
- создание feed;
- регистрация нового feed;
- изменение публичных protocol;
- подключение к runtime;
- изменение Candle Feed;
- изменение Quote;
- реорганизация каталогов;
- cleanup unrelated-кода.

---

# Проверка компиляции

Команды выполнялись из каталога:

```text
~/vsprojects/dzentra_bot/app
```

Активировано окружение:

```bash
source .venv/bin/activate
```

Выполнена команда:

```bash
python -m compileall src
```

Результат:

```text
успешно
```

Все каталоги `src` были обработаны без ошибок компиляции.

---

# Полный regression suite

Выполнена команда:

```bash
python -m pytest -q
```

Результат:

```text
990 passed in 4.74s
```

Регрессий не обнаружено.

---

# Проверка форматирования

Выполнена команда:

```bash
git diff --check
```

Вывод отсутствует.

Это подтверждает отсутствие:

- trailing whitespace;
- whitespace errors;
- некорректных пустых строк в diff.

---

# Контроль размещения новой модели

Выполнена команда:

```bash
grep -RIn \
  --exclude-dir="__pycache__" \
  --exclude="*.pyc" \
  "TradeAggressorSide\|class Trade" \
  src tests
```

Результат подтвердил наличие нового контракта только в утверждённых местах:

```text
src/market_data/acquisition/models/trade.py
tests/unit/market_data/acquisition/models/test_trade.py
```

Обнаружены:

```text
class TradeAggressorSide(Enum)
class Trade
```

и их использования в целевом unit-тесте.

Production-потребители `Trade` в рамках Build 060.1 не добавлялись.

---

# Состояние Git

Выполнена команда:

```bash
git status
```

Для Build 060.1 зафиксированы:

```text
modified:
    app/src/market_data/acquisition/models/trade.py

untracked:
    app/tests/unit/market_data/acquisition/models/test_trade.py
    docs/migrations/build_060_1.md
```

Дополнительно в рабочем дереве присутствует архитектурная контрольная точка:

```text
docs/migrations/build_060_transition_&_architecture_checkpoint.md
```

Она не является реализационным файлом Build 060.1 и должна учитываться отдельно при формировании commit согласно принятой стратегии репозитория.

Ветка:

```text
main
```

на момент проверки опережала `origin/main` на 27 локальных commits.

Это состояние не связано с реализацией Canonical Trade и не изменялось в рамках Build.

---

# Фактический diff модели

В `trade.py` добавлено 31 строка.

Основной diff:

```python
from dataclasses import dataclass
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
from enum import Enum


class TradeAggressorSide(Enum):
    BUY = "buy"
    SELL = "sell"


@dataclass(frozen=True, slots=True)
class Trade:
    symbol: str

    trade_id: int

    price: Decimal
    quantity: Decimal

    executed_at: datetime

    aggressor_side: TradeAggressorSide

    source: str
```

Рабочий код других компонентов не изменялся.

---

# Архитектурный результат

После Build 060.1 в Dzentra существует третий базовый канонический тип рыночных данных:

```text
Candle
Quote
Trade
```

Новый контракт:

- не зависит от Dzengi;
- не зависит от REST;
- не зависит от WebSocket;
- не содержит transport-семантику;
- immutable;
- memory-efficient за счёт `slots=True`;
- использует точные числовые типы;
- выражает сторону агрессора отдельным предметным Enum;
- готов для последующего использования обоими transport-путями.

Целевая будущая схема:

```text
Dzengi REST aggTrades
        ↓
REST document source
        ↓
REST schema validation
        ↓
REST parser
        ↓
value validation
        ↓
REST mapper
        ↓
Trade
```

и:

```text
Dzengi WebSocket internal.trade
        ↓
WebSocket parser
        ↓
WebSocket schema validation
        ↓
value validation
        ↓
WebSocket mapper
        ↓
Trade
```

Оба пути должны завершаться одной и той же канонической моделью.

---

# Критерии завершения

Build 060.1 считается завершённым, поскольку:

- проведён архитектурный аудит;
- утверждён минимальный Canonical Trade contract;
- добавлен `TradeAggressorSide`;
- добавлен immutable `Trade`;
- модель использует `Decimal`;
- модель использует `datetime`;
- transport-поля исключены;
- `received_at` не добавлен;
- `order_id` не добавлен;
- `models/__init__.py` не изменён;
- добавлены целевые unit-тесты;
- `python -m compileall src` проходит;
- полный test suite проходит;
- результат полного suite: `990 passed in 4.74s`;
- `git diff --check` чистый;
- grep подтверждает локальность новой модели;
- scope Build не расширен.

---

# Итог

**Build 060.1 завершён успешно.**

Текущее состояние:

```text
TradeAggressorSide — реализован
Trade — реализован
Immutable contract — подтверждён
slots=True — подтверждён
Decimal fields — подтверждены
executed_at datetime — подтверждён
Transport independence — сохранена
Compile check — успешно
Full regression suite — 990 passed
Whitespace check — чисто
Production integration — намеренно не выполнялась
```

Build создал стабильную модельную основу для дальнейшей реализации Trades Feed без изменения существующего runtime и production-поведения.

---

# Следующий этап

Следующий Build должен быть отдельным, минимальным и additive.

Его точный scope должен быть утверждён до написания кода.

Наиболее логичное продолжение ветки Trades Feed:

```text
Build 060.2 — REST Trade Transport Foundation
```

Предполагаемые направления будущего этапа:

- REST Trade document contract;
- REST schema validation;
- REST parser;
- REST value validation;
- REST mapper в Canonical Trade;
- целевые unit-тесты.

WebSocket Trade integration, feed, handler, protocol, registry, service и runtime должны оставаться отдельными последующими Build.