Stage 07.4.3 — trend strategy, signal aggregation and journal UX improvements
This commit is contained in:
@@ -76,7 +76,9 @@ def _build_auto_text() -> str:
|
||||
f"Риск: {risk}\n"
|
||||
f"PnL: {state.pnl_usd:.2f} USD\n"
|
||||
f"Последний анализ: {state.last_check_at or '—'}\n"
|
||||
f"Сигнал: {_signal_label(state.last_signal)}"
|
||||
f"Сигнал: {_signal_label(state.last_signal)} · {state.last_signal_repeat_count} подряд\n"
|
||||
f"Уверенность: {state.last_signal_confidence:.2f}\n"
|
||||
f"Причина: {state.last_signal_reason or '—'}"
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -21,6 +21,8 @@ LEVEL_ICONS = {
|
||||
}
|
||||
|
||||
EVENT_TITLES = {
|
||||
"auto_signal_generated": "Сигнал автоторговли",
|
||||
"auto_signal_summary": "Итог серии сигналов",
|
||||
"app_start": "Запуск приложения",
|
||||
"system_open_alert": "Система загружена с предупреждениями",
|
||||
"system_open_requested": "Открытие системы",
|
||||
@@ -165,16 +167,40 @@ def render_clear_confirm(
|
||||
return "\n".join(lines)
|
||||
|
||||
|
||||
def _normalize_datetime(value: str) -> str:
|
||||
def _parse_local_datetime(value: str) -> datetime | None:
|
||||
try:
|
||||
settings = load_settings()
|
||||
dt = datetime.fromisoformat(value)
|
||||
|
||||
if dt.tzinfo is None:
|
||||
dt = dt.replace(tzinfo=ZoneInfo("UTC"))
|
||||
dt = dt.astimezone(ZoneInfo(settings.tz))
|
||||
return dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
|
||||
|
||||
return dt.astimezone(ZoneInfo(settings.tz))
|
||||
except Exception:
|
||||
return value
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def _date_group_label(dt: datetime | None) -> str:
|
||||
if dt is None:
|
||||
return "Без даты"
|
||||
|
||||
settings = load_settings()
|
||||
today = datetime.now(ZoneInfo(settings.tz)).date()
|
||||
|
||||
if dt.date() == today:
|
||||
return "Сегодня"
|
||||
|
||||
if (today - dt.date()).days == 1:
|
||||
return "Вчера"
|
||||
|
||||
return dt.strftime("%Y-%m-%d")
|
||||
|
||||
|
||||
def _time_label(dt: datetime | None, raw_value: str) -> str:
|
||||
if dt is None:
|
||||
return raw_value
|
||||
|
||||
return dt.strftime("%H:%M:%S")
|
||||
|
||||
|
||||
def _event_title(event_type: str) -> str:
|
||||
@@ -189,29 +215,101 @@ def _humanize_message(message: str) -> str:
|
||||
return message
|
||||
|
||||
|
||||
def _payload(event: dict) -> dict:
|
||||
payload = event.get("payload")
|
||||
return payload if isinstance(payload, dict) else {}
|
||||
|
||||
|
||||
def _render_auto_signal(event: dict, created_time: str) -> list[str]:
|
||||
payload = _payload(event)
|
||||
|
||||
signal = str(payload.get("signal", "HOLD")).upper()
|
||||
strategy = str(payload.get("strategy", "AUTO")).upper()
|
||||
symbol = str(payload.get("symbol", "—"))
|
||||
reason = str(payload.get("reason", ""))
|
||||
confidence = float(payload.get("confidence", 0.0) or 0.0)
|
||||
repeat_count = int(payload.get("repeat_count", 1) or 1)
|
||||
is_strong_signal = bool(payload.get("is_strong_signal", False))
|
||||
is_aggregated = bool(payload.get("is_aggregated", False))
|
||||
|
||||
signal_icon = {
|
||||
"BUY": "🟢",
|
||||
"SELL": "🔴",
|
||||
"HOLD": "🟡",
|
||||
}.get(signal, "•")
|
||||
|
||||
prefix = ""
|
||||
if is_strong_signal:
|
||||
prefix += "📈 "
|
||||
if is_aggregated:
|
||||
prefix += "🧠 "
|
||||
|
||||
lines = [
|
||||
f"{prefix}{signal_icon} <b>AUTO · {signal}</b>",
|
||||
f"{created_time} · {strategy} · {symbol}",
|
||||
]
|
||||
|
||||
if is_aggregated:
|
||||
lines.append(f"{repeat_count} {signal} подряд")
|
||||
|
||||
if confidence > 0:
|
||||
lines.append(f"Уверенность: {confidence:.2f}")
|
||||
|
||||
if reason:
|
||||
lines.append(f"Причина: {reason}")
|
||||
|
||||
return lines
|
||||
|
||||
|
||||
def _render_default_event(event: dict, created_time: str) -> list[str]:
|
||||
level = str(event.get("level", "INFO")).upper()
|
||||
icon = LEVEL_ICONS.get(level, "•")
|
||||
title = _event_title(str(event.get("event_type", "")))
|
||||
message = _humanize_message(str(event.get("message", "")))
|
||||
|
||||
lines = [
|
||||
f"{icon} <b>{level}</b> · {title}",
|
||||
f"{created_time}",
|
||||
]
|
||||
|
||||
if message:
|
||||
lines.append(message)
|
||||
|
||||
return lines
|
||||
|
||||
|
||||
def render(events, page, total_pages):
|
||||
lines = [
|
||||
"<b>📒 Журнал</b>",
|
||||
"",
|
||||
"<b>МОНИТОРИНГ</b>",
|
||||
"",
|
||||
"<b>Последние события:</b>",
|
||||
"",
|
||||
]
|
||||
|
||||
if not events:
|
||||
lines.append("Событий пока нет.")
|
||||
return "\n".join(lines)
|
||||
|
||||
for event in events:
|
||||
level = str(event.get("level", "INFO")).upper()
|
||||
icon = LEVEL_ICONS.get(level, "•")
|
||||
title = _event_title(str(event.get("event_type", "")))
|
||||
created_at = _normalize_datetime(str(event.get("created_at", "")))
|
||||
message = _humanize_message(str(event.get("message", "")))
|
||||
current_group = None
|
||||
|
||||
for event in events:
|
||||
raw_created_at = str(event.get("created_at", ""))
|
||||
dt = _parse_local_datetime(raw_created_at)
|
||||
group_label = _date_group_label(dt)
|
||||
created_time = _time_label(dt, raw_created_at)
|
||||
|
||||
if group_label != current_group:
|
||||
current_group = group_label
|
||||
lines.append(f"<b>{group_label}</b>")
|
||||
lines.append("")
|
||||
|
||||
event_type = str(event.get("event_type", ""))
|
||||
|
||||
if event_type in {"auto_signal_generated", "auto_signal_summary"}:
|
||||
lines.extend(_render_auto_signal(event, created_time))
|
||||
else:
|
||||
lines.extend(_render_default_event(event, created_time))
|
||||
|
||||
lines.append(f"{icon} [ <b>{level}</b> ] <b>{title}</b>")
|
||||
lines.append(f"• {created_at}")
|
||||
lines.append("")
|
||||
|
||||
return "\n".join(lines).rstrip()
|
||||
@@ -105,9 +105,6 @@ class AutoTradeRunner:
|
||||
# обновить live-экран Telegram
|
||||
@classmethod
|
||||
async def _refresh_screen(cls) -> None:
|
||||
if cls._current_screen != "auto":
|
||||
return
|
||||
|
||||
if not all(
|
||||
[
|
||||
cls._bot,
|
||||
|
||||
@@ -7,6 +7,7 @@ from datetime import datetime
|
||||
|
||||
from src.core.config import load_settings
|
||||
from src.trading.auto.state import AutoTradeState
|
||||
from src.trading.journal.service import JournalService
|
||||
from src.trading.strategies.base import BaseStrategy, StrategyContext
|
||||
from src.trading.strategies.registry import StrategyRegistry
|
||||
|
||||
@@ -15,6 +16,9 @@ class AutoTradeService:
|
||||
_state = AutoTradeState()
|
||||
_loop_task: asyncio.Task | None = None
|
||||
_loop_interval_seconds = 5
|
||||
_last_signal_key: str | None = None
|
||||
_last_signal_value: str | None = None
|
||||
_same_signal_count = 0
|
||||
|
||||
# получить текущее состояние автоторговли
|
||||
def get_state(self) -> AutoTradeState:
|
||||
@@ -108,6 +112,9 @@ class AutoTradeService:
|
||||
def set_strategy(self, strategy: str) -> AutoTradeState:
|
||||
state = self.get_state()
|
||||
state.strategy = strategy.strip().upper()
|
||||
self._last_signal_key = None
|
||||
self._last_signal_value = None
|
||||
self._same_signal_count = 0
|
||||
return state
|
||||
|
||||
# установить риск
|
||||
@@ -131,6 +138,135 @@ class AutoTradeService:
|
||||
state = self.get_state()
|
||||
return StrategyRegistry.get(state.strategy)
|
||||
|
||||
# записать новый сигнал и итог предыдущей серии при смене сигнала
|
||||
def _log_signal_if_changed(
|
||||
self,
|
||||
*,
|
||||
strategy_name: str,
|
||||
state: AutoTradeState,
|
||||
signal: str,
|
||||
reason: str,
|
||||
confidence: float,
|
||||
payload: dict | None,
|
||||
) -> None:
|
||||
signal_key = f"{state.status}:{state.symbol}:{strategy_name}:{signal}:{reason}"
|
||||
previous_signal = self._last_signal_value
|
||||
previous_count = self._same_signal_count
|
||||
is_same_signal = signal_key == self._last_signal_key
|
||||
|
||||
if is_same_signal:
|
||||
self._same_signal_count += 1
|
||||
return
|
||||
|
||||
if previous_signal is not None:
|
||||
if previous_count > 1:
|
||||
self._log_signal_summary(
|
||||
strategy_name=strategy_name,
|
||||
state=state,
|
||||
previous_signal=previous_signal,
|
||||
previous_count=previous_count,
|
||||
next_signal=signal,
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
self._log_signal_event(
|
||||
strategy_name=strategy_name,
|
||||
state=state,
|
||||
signal=previous_signal,
|
||||
reason=f"{previous_signal} завершился без серии.",
|
||||
confidence=0.0,
|
||||
payload={
|
||||
"previous_signal": previous_signal,
|
||||
"next_signal": signal,
|
||||
},
|
||||
)
|
||||
|
||||
self._last_signal_key = signal_key
|
||||
self._last_signal_value = signal
|
||||
self._same_signal_count = 1
|
||||
|
||||
# Новый сигнал не пишем сразу.
|
||||
# Он попадёт в журнал при следующей смене сигнала:
|
||||
# либо как одиночный сигнал, либо как серия.
|
||||
|
||||
# записать сам сигнал в журнал
|
||||
def _log_signal_event(
|
||||
self,
|
||||
*,
|
||||
strategy_name: str,
|
||||
state: AutoTradeState,
|
||||
signal: str,
|
||||
reason: str,
|
||||
confidence: float,
|
||||
payload: dict | None,
|
||||
) -> None:
|
||||
emoji_map = {
|
||||
"BUY": "🟢",
|
||||
"SELL": "🔴",
|
||||
"HOLD": "🟡",
|
||||
}
|
||||
emoji = emoji_map.get(signal, "•")
|
||||
|
||||
try:
|
||||
JournalService().log_ui_info(
|
||||
event_type="auto_signal_generated",
|
||||
message=f"{emoji} Сигнал автоторговли {signal}: {reason}",
|
||||
screen="auto",
|
||||
action="run_cycle",
|
||||
payload={
|
||||
"strategy": strategy_name,
|
||||
"status": state.status,
|
||||
"symbol": state.symbol,
|
||||
"signal": signal,
|
||||
"confidence": confidence,
|
||||
"reason": reason,
|
||||
"repeat_count": 1,
|
||||
"is_strong_signal": confidence > 0.7,
|
||||
"is_aggregated": False,
|
||||
"payload": payload or {},
|
||||
},
|
||||
)
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
|
||||
# записать итог серии одинаковых сигналов при смене сигнала
|
||||
def _log_signal_summary(
|
||||
self,
|
||||
*,
|
||||
strategy_name: str,
|
||||
state: AutoTradeState,
|
||||
previous_signal: str,
|
||||
previous_count: int,
|
||||
next_signal: str,
|
||||
) -> None:
|
||||
emoji_map = {
|
||||
"BUY": "🟢",
|
||||
"SELL": "🔴",
|
||||
"HOLD": "🟡",
|
||||
}
|
||||
emoji = emoji_map.get(previous_signal, "•")
|
||||
|
||||
try:
|
||||
JournalService().log_ui_info(
|
||||
event_type="auto_signal_summary",
|
||||
message=(
|
||||
f"{emoji} {previous_count} {previous_signal} подряд "
|
||||
f"до смены на {next_signal}"
|
||||
),
|
||||
screen="auto",
|
||||
action="signal_summary",
|
||||
payload={
|
||||
"strategy": strategy_name,
|
||||
"status": state.status,
|
||||
"symbol": state.symbol,
|
||||
"signal": previous_signal,
|
||||
"next_signal": next_signal,
|
||||
"repeat_count": previous_count,
|
||||
"is_aggregated": True,
|
||||
},
|
||||
)
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
|
||||
# выполнить один цикл анализа рынка
|
||||
def run_cycle(self) -> AutoTradeState:
|
||||
state = self.get_state()
|
||||
@@ -145,4 +281,17 @@ class AutoTradeService:
|
||||
state.last_check_at = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
|
||||
state.last_signal = result.signal.value
|
||||
|
||||
self._log_signal_if_changed(
|
||||
strategy_name=strategy.name,
|
||||
state=state,
|
||||
signal=result.signal.value,
|
||||
reason=result.reason,
|
||||
confidence=result.confidence,
|
||||
payload=result.payload,
|
||||
)
|
||||
|
||||
state.last_signal_repeat_count = self._same_signal_count
|
||||
state.last_signal_confidence = result.confidence
|
||||
state.last_signal_reason = result.reason
|
||||
|
||||
return state
|
||||
@@ -27,3 +27,12 @@ class AutoTradeState:
|
||||
|
||||
# последний сигнал стратегии
|
||||
last_signal: str | None = None
|
||||
|
||||
# количество одинаковых сигналов подряд
|
||||
last_signal_repeat_count: int = 0
|
||||
|
||||
# уверенность последнего сигнала от 0.0 до 1.0
|
||||
last_signal_confidence: float = 0.0
|
||||
|
||||
# причина последнего сигнала
|
||||
last_signal_reason: str | None = None
|
||||
@@ -4,13 +4,14 @@ from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from src.trading.strategies.base import BaseStrategy
|
||||
from src.trading.strategies.hold import HoldStrategy
|
||||
from src.trading.strategies.trend import TrendStrategy
|
||||
|
||||
|
||||
class StrategyRegistry:
|
||||
# доступные стратегии
|
||||
_strategies: dict[str, BaseStrategy] = {
|
||||
"HOLD": HoldStrategy(),
|
||||
"TREND": HoldStrategy(),
|
||||
"TREND": TrendStrategy(),
|
||||
"GRID": HoldStrategy(),
|
||||
"SCALP": HoldStrategy(),
|
||||
}
|
||||
|
||||
91
app/src/trading/strategies/trend.py
Normal file
91
app/src/trading/strategies/trend.py
Normal file
@@ -0,0 +1,91 @@
|
||||
# app/src/trading/strategies/trend.py
|
||||
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from src.integrations.exchange.service import ExchangeService
|
||||
from src.trading.strategies.base import StrategyContext
|
||||
from src.trading.strategies.signals import SignalResult, SignalType
|
||||
|
||||
|
||||
class TrendStrategy:
|
||||
name = "TREND"
|
||||
|
||||
_last_prices: dict[str, float] = {}
|
||||
_threshold_percent = 0.02
|
||||
|
||||
# анализ простого тренда по изменению цены
|
||||
def analyze(self, context: StrategyContext) -> SignalResult:
|
||||
try:
|
||||
ticker = ExchangeService().get_price(context.symbol)
|
||||
except Exception as exc:
|
||||
return SignalResult(
|
||||
signal=SignalType.HOLD,
|
||||
reason="Не удалось получить рыночную цену. Безопасный HOLD.",
|
||||
confidence=0.0,
|
||||
payload={
|
||||
"strategy": self.name,
|
||||
"symbol": context.symbol,
|
||||
"error": str(exc),
|
||||
},
|
||||
)
|
||||
|
||||
symbol = ticker.symbol
|
||||
current_price = ticker.price
|
||||
previous_price = self._last_prices.get(symbol)
|
||||
|
||||
self._last_prices[symbol] = current_price
|
||||
|
||||
if previous_price is None or previous_price <= 0:
|
||||
return SignalResult(
|
||||
signal=SignalType.HOLD,
|
||||
reason="Недостаточно данных для определения тренда.",
|
||||
confidence=0.0,
|
||||
payload={
|
||||
"strategy": self.name,
|
||||
"symbol": symbol,
|
||||
"price": current_price,
|
||||
},
|
||||
)
|
||||
|
||||
change_percent = ((current_price - previous_price) / previous_price) * 100
|
||||
|
||||
if change_percent >= self._threshold_percent:
|
||||
return SignalResult(
|
||||
signal=SignalType.BUY,
|
||||
reason="Цена растёт выше порога тренда.",
|
||||
confidence=min(1.0, abs(change_percent) / self._threshold_percent),
|
||||
payload={
|
||||
"strategy": self.name,
|
||||
"symbol": symbol,
|
||||
"previous_price": previous_price,
|
||||
"current_price": current_price,
|
||||
"change_percent": round(change_percent, 5),
|
||||
},
|
||||
)
|
||||
|
||||
if change_percent <= -self._threshold_percent:
|
||||
return SignalResult(
|
||||
signal=SignalType.SELL,
|
||||
reason="Цена падает ниже порога тренда.",
|
||||
confidence=min(1.0, abs(change_percent) / self._threshold_percent),
|
||||
payload={
|
||||
"strategy": self.name,
|
||||
"symbol": symbol,
|
||||
"previous_price": previous_price,
|
||||
"current_price": current_price,
|
||||
"change_percent": round(change_percent, 5),
|
||||
},
|
||||
)
|
||||
|
||||
return SignalResult(
|
||||
signal=SignalType.HOLD,
|
||||
reason="Изменение цены ниже порога тренда.",
|
||||
confidence=0.0,
|
||||
payload={
|
||||
"strategy": self.name,
|
||||
"symbol": symbol,
|
||||
"previous_price": previous_price,
|
||||
"current_price": current_price,
|
||||
"change_percent": round(change_percent, 5),
|
||||
},
|
||||
)
|
||||
143
docs/stages/stage-07_4_3-trend-strategy-and-signal-journal-ux.md
Normal file
143
docs/stages/stage-07_4_3-trend-strategy-and-signal-journal-ux.md
Normal file
@@ -0,0 +1,143 @@
|
||||
cat > docs/stages/stage-07_4_3-trend-strategy-and-signal-journal-ux.md << 'EOF'
|
||||
# 07.4.3 — Trend Strategy + Signal Journal UX
|
||||
|
||||
## 🎯 Цель этапа
|
||||
|
||||
Перевести автоторговлю из mock-режима в первый реальный аналитический режим:
|
||||
|
||||
- добавить первую рабочую стратегию TrendStrategy;
|
||||
- начать генерировать реальные BUY / SELL / HOLD сигналы;
|
||||
- внедрить осмысленный журнал сигналов;
|
||||
- сделать экран автоторговли информативным.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🚀 Что реализовано
|
||||
|
||||
### 1. TrendStrategy
|
||||
|
||||
Добавлена стратегия TREND (Trend Following).
|
||||
|
||||
Логика:
|
||||
|
||||
- анализ изменения цены;
|
||||
- если цена растёт выше порога → BUY;
|
||||
- если цена падает ниже порога → SELL;
|
||||
- если изменение незначительное → HOLD.
|
||||
|
||||
Порог чувствительности: ~0.02%
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 2. StrategyRegistry
|
||||
|
||||
Стратегия подключена через реестр:
|
||||
|
||||
- TREND → TrendStrategy
|
||||
- GRID → HoldStrategy
|
||||
- SCALP → HoldStrategy
|
||||
- HOLD → HoldStrategy
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 3. Новый формат сигналов
|
||||
|
||||
Каждый сигнал содержит:
|
||||
|
||||
- signal — BUY / SELL / HOLD
|
||||
- confidence — 0.0 … 1.0
|
||||
- reason — причина сигнала
|
||||
- payload — технические данные
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 4. Журнал
|
||||
|
||||
Добавлены события:
|
||||
|
||||
- auto_signal_generated
|
||||
- auto_signal_summary
|
||||
|
||||
Логика:
|
||||
|
||||
- одинаковые сигналы не спамят журнал;
|
||||
- считается серия сигналов;
|
||||
- при смене сигнала пишется итог серии.
|
||||
|
||||
Примеры:
|
||||
|
||||
- 15 HOLD подряд до смены на SELL
|
||||
- 1 BUY завершился без серии
|
||||
- 7 SELL подряд до смены на HOLD
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 5. Агрегация
|
||||
|
||||
- одиночный сигнал → отдельная запись
|
||||
- серия сигналов → одно итоговое событие
|
||||
- промежуточные повторы не пишутся
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 6. Сильные сигналы
|
||||
|
||||
confidence > 0.7
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 7. Экран автоторговли
|
||||
|
||||
Добавлено:
|
||||
|
||||
- repeat_count (повторы сигнала)
|
||||
- confidence
|
||||
- reason
|
||||
|
||||
Пример:
|
||||
|
||||
Сигнал: 🟡 HOLD · 18 подряд
|
||||
Уверенность: 0.00
|
||||
Причина: Изменение цены ниже порога тренда
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8. Live-обновление экрана
|
||||
|
||||
Теперь автоэкран:
|
||||
|
||||
- обновляется независимо от текущего раздела;
|
||||
- не “умирает” при переходе между экранами.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📂 Изменённые файлы
|
||||
|
||||
- app/src/trading/strategies/trend.py
|
||||
- app/src/trading/strategies/registry.py
|
||||
- app/src/trading/auto/service.py
|
||||
- app/src/trading/auto/state.py
|
||||
- app/src/trading/auto/runner.py
|
||||
- app/src/telegram/handlers/auto.py
|
||||
- app/src/telegram/handlers/journal_ui.py
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🔜 Далее
|
||||
|
||||
07.4.3.1 — Stabilization
|
||||
|
||||
- подтверждение сигнала (repeat_count)
|
||||
- фильтр confidence
|
||||
- антидребезг
|
||||
- статус: ожидание → подтверждение → вход
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ✅ Итог
|
||||
|
||||
✔ добавлена TrendStrategy
|
||||
✔ появились реальные сигналы
|
||||
✔ журнал стал читаемым
|
||||
✔ реализована агрегация
|
||||
✔ улучшен UXцй
|
||||
Reference in New Issue
Block a user