gitadmin/dzentra_bot
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

07.4.4.1.2 — Market State Journal Events

Browse Source
This commit is contained in:
Sergey
2026-05-11 00:28:26 +03:00
parent ef7cec68cc
commit c07a1a4dff
9 changed files with 532 additions and 73 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

3
app/src/integrations/exchange/market_data_runner.py
View File

@@ -107,6 +107,7 @@ class MarketDataRunner:
ws_symbol = cls._ws_symbol(symbol)
if symbol != last_symbol:
previous_symbol = last_symbol
last_symbol = symbol
if not cls._is_cache_symbol_used_by_other_runtime(
@@ -115,11 +116,13 @@ class MarketDataRunner:
):
MarketPriceCache.clear(cache_symbol)
if previous_symbol is not None:
cls._log_info(
context,
"market_symbol_changed",
f"Инструмент автоторговли изменён на {cache_symbol}.",
{
"previous_symbol": previous_symbol,
"symbol": symbol,
"cache_symbol": cache_symbol,
"ws_symbol": ws_symbol,

2
app/src/telegram/handlers/auto/ui.py
View File

@@ -243,7 +243,7 @@ def _market_state_line(state) -> str:
labels = {
"TREND_UP": "📈 Рынок · Рост",
"TREND_DOWN": "📉 Рынок · Падение",
"RANGE": "🟰 Рынок · Флэт",
"RANGE": "🟰 Рынок · Без направления",
"HIGH_VOLATILITY": "⚠️ Рынок · Волатильность",
"LOW_VOLATILITY": "🟰 Рынок · Спокойный",
"UNKNOWN": "⏳ Рынок · Анализ",

177
app/src/telegram/handlers/system.py
View File

@@ -344,10 +344,44 @@ async def open_auto_strategy_settings(callback: CallbackQuery) -> None:
await callback.answer()
def _log_auto_setting_updated(
*,
event_type: str = "auto_settings_updated",
message: str,
action: str,
payload: dict,
) -> None:
try:
JournalService().log_ui_info(
event_type=event_type,
message=message,
screen="settings_auto",
action=action,
payload=payload,
)
except Exception:
pass
@router.callback_query(F.data.startswith("settings:auto_strategy:"))
async def set_auto_strategy(callback: CallbackQuery) -> None:
strategy = callback.data.split(":", 2)[2]
AutoTradeService().set_strategy(strategy.upper())
strategy = callback.data.split(":", 2)[2].upper()
service = AutoTradeService()
state = service.get_state()
previous_strategy = state.strategy
service.set_strategy(strategy)
if previous_strategy != strategy:
_log_auto_setting_updated(
message=f"Стратегия автоторговли изменена на {strategy}.",
action="set_strategy",
payload={
"previous_strategy": previous_strategy,
"strategy": strategy,
},
)
await open_auto_settings(callback)
await callback.answer("Стратегия обновлена")
@@ -380,7 +414,22 @@ async def open_auto_symbol_settings(callback: CallbackQuery) -> None:
@router.callback_query(F.data.startswith("settings:auto_symbol:"))
async def set_auto_symbol(callback: CallbackQuery) -> None:
symbol = callback.data.split(":", 2)[2]
AutoTradeService().set_symbol(symbol)
service = AutoTradeService()
state = service.get_state()
previous_symbol = state.symbol
service.set_symbol(symbol)
if previous_symbol != symbol:
_log_auto_setting_updated(
message=f"Актив автоторговли изменён на {symbol}.",
action="set_symbol",
payload={
"previous_symbol": previous_symbol,
"symbol": symbol,
},
)
await open_auto_settings(callback)
await callback.answer("Актив обновлён")
@@ -412,7 +461,22 @@ async def open_auto_risk_settings(callback: CallbackQuery) -> None:
@router.callback_query(F.data.startswith("settings:auto_risk:"))
async def set_auto_risk(callback: CallbackQuery) -> None:
risk = float(callback.data.split(":", 2)[2])
AutoTradeService().set_risk_percent(risk)
service = AutoTradeService()
state = service.get_state()
previous_risk = state.risk_percent
service.set_risk_percent(risk)
if previous_risk != risk:
_log_auto_setting_updated(
message=f"Риск на сделку изменён на {risk:g}%.",
action="set_risk_percent",
payload={
"previous_risk_percent": previous_risk,
"risk_percent": risk,
},
)
await open_auto_settings(callback)
await callback.answer("Риск обновлён")
@@ -447,12 +511,79 @@ async def open_auto_leverage_settings(callback: CallbackQuery) -> None:
@router.callback_query(F.data.startswith("settings:auto_leverage:"))
async def set_auto_leverage(callback: CallbackQuery) -> None:
leverage = float(callback.data.split(":", 2)[2])
AutoTradeService().set_leverage(leverage)
service = AutoTradeService()
state = service.get_state()
previous_leverage = state.leverage
service.set_leverage(leverage)
if previous_leverage != leverage:
_log_auto_setting_updated(
message=f"Плечо автоторговли изменено на x{leverage:g}.",
action="set_leverage",
payload={
"previous_leverage": previous_leverage,
"leverage": leverage,
},
)
await open_auto_settings(callback)
await callback.answer("Плечо обновлено")
@router.callback_query(F.data == "settings:auto_max_reserved")
async def open_auto_max_reserved_settings(callback: CallbackQuery) -> None:
if not await _prepare_system_from_callback(callback, screen="settings_auto"):
return
text = (
"<b>🏦 Лимит на сделку</b>\n\n"
"<b>СИСТЕМА</b> · Настройки · Автоторговля\n\n"
"Максимальная доля баланса, которую можно зарезервировать под позицию:"
)
builder = InlineKeyboardBuilder()
builder.button(text="25%", callback_data="settings:auto_max_reserved:25")
builder.button(text="50%", callback_data="settings:auto_max_reserved:50")
builder.button(text="75%", callback_data="settings:auto_max_reserved:75")
builder.button(text="100%", callback_data="settings:auto_max_reserved:100")
builder.button(text="off", callback_data="settings:auto_max_reserved:off")
builder.button(text="⬅️ Назад", callback_data="settings:auto")
builder.adjust(2, 2, 1, 1)
await callback.message.edit_text(text, reply_markup=builder.as_markup())
_register_system_screen(callback.message, screen="settings_auto")
await callback.answer()
@router.callback_query(F.data.startswith("settings:auto_max_reserved:"))
async def set_auto_max_reserved(callback: CallbackQuery) -> None:
raw_value = callback.data.split(":", 2)[2]
value = None if raw_value == "off" else float(raw_value)
service = AutoTradeService()
state = service.get_state()
previous_value = state.max_reserved_balance_percent
service.set_max_reserved_balance_percent(value)
if previous_value != value:
value_text = "off" if value is None else f"{value:g}%"
_log_auto_setting_updated(
message=f"Лимит на сделку изменён на {value_text}.",
action="set_max_reserved_balance_percent",
payload={
"previous_max_reserved_balance_percent": previous_value,
"max_reserved_balance_percent": value,
},
)
await open_auto_settings(callback)
await callback.answer("Лимит обновлён")
@router.callback_query(F.data == "settings:trade")
async def open_trade_settings(callback: CallbackQuery) -> None:
if not await _prepare_system_from_callback(callback, screen="settings_trade"):
@@ -666,39 +797,3 @@ async def open_system_about(callback: CallbackQuery) -> None:
await callback.message.edit_text(text, reply_markup=builder.as_markup())
_register_system_screen(callback.message, screen="system_about")
await callback.answer()
@router.callback_query(F.data == "settings:auto_max_reserved")
async def open_auto_max_reserved_settings(callback: CallbackQuery) -> None:
if not await _prepare_system_from_callback(callback, screen="settings_auto"):
return
text = (
"<b>🏦 Лимит на сделку</b>\n\n"
"<b>СИСТЕМА</b> · Настройки · Автоторговля\n\n"
"Максимальная доля баланса, которую можно зарезервировать под позицию:"
)
builder = InlineKeyboardBuilder()
builder.button(text="25%", callback_data="settings:auto_max_reserved:25")
builder.button(text="50%", callback_data="settings:auto_max_reserved:50")
builder.button(text="75%", callback_data="settings:auto_max_reserved:75")
builder.button(text="100%", callback_data="settings:auto_max_reserved:100")
builder.button(text="off", callback_data="settings:auto_max_reserved:off")
builder.button(text="⬅️ Назад", callback_data="settings:auto")
builder.adjust(2, 2, 1, 1)
await callback.message.edit_text(text, reply_markup=builder.as_markup())
_register_system_screen(callback.message, screen="settings_auto")
await callback.answer()
@router.callback_query(F.data.startswith("settings:auto_max_reserved:"))
async def set_auto_max_reserved(callback: CallbackQuery) -> None:
raw_value = callback.data.split(":", 2)[2]
value = None if raw_value == "off" else float(raw_value)
AutoTradeService().set_max_reserved_balance_percent(value)
await open_auto_settings(callback)
await callback.answer("Max Reserved обновлён")

106
app/src/trading/auto/service.py
View File

@@ -32,6 +32,9 @@ class AutoTradeService:
_last_signal_confidence: float = 0.0
_last_signal_payload: dict | None = None
_last_signal_started_at: float | None = None
_last_logged_market_state: str | None = None
_last_logged_market_trend: str | None = None
_last_logged_market_volatility: str | None = None
_same_signal_count = 0
# debug: принудительно выставить сигнал и decision
@@ -649,12 +652,115 @@ class AutoTradeService:
if not isinstance(payload, dict):
return
previous_market_state = state.market_state
previous_market_trend = state.market_trend
previous_market_volatility = state.market_volatility
state.market_state = payload.get("market_state")
state.market_trend = payload.get("market_trend")
state.market_volatility = payload.get("market_volatility")
state.market_analysis_interval = payload.get("market_analysis_interval")
state.market_analysis_reason = payload.get("market_analysis_reason")
self._log_market_state_if_changed(
state=state,
payload=payload,
previous_market_state=previous_market_state,
previous_market_trend=previous_market_trend,
previous_market_volatility=previous_market_volatility,
)
def _log_market_state_if_changed(
self,
*,
state: AutoTradeState,
payload: dict,
previous_market_state: str | None,
previous_market_trend: str | None,
previous_market_volatility: str | None,
) -> None:
market_state = state.market_state
market_trend = state.market_trend
market_volatility = state.market_volatility
if not market_state or market_state == "UNKNOWN":
return
state_changed = (
market_state != previous_market_state
and market_state != type(self)._last_logged_market_state
)
trend_changed = (
market_trend is not None
and market_trend != previous_market_trend
and market_trend != type(self)._last_logged_market_trend
)
volatility_changed = (
market_volatility is not None
and market_volatility != previous_market_volatility
and market_volatility != type(self)._last_logged_market_volatility
)
if not state_changed and not trend_changed and not volatility_changed:
return
type(self)._last_logged_market_state = market_state
type(self)._last_logged_market_trend = market_trend
type(self)._last_logged_market_volatility = market_volatility
level = self._market_journal_level(market_state)
message = self._market_state_message(market_state)
journal_payload = {
**payload,
"previous_market_state": previous_market_state,
"previous_market_trend": previous_market_trend,
"previous_market_volatility": previous_market_volatility,
"current_market_state": market_state,
"current_market_trend": market_trend,
"current_market_volatility": market_volatility,
}
try:
if level == "WARNING":
JournalService().log_ui_warning(
event_type="market_state_changed",
message=message,
screen="auto",
action="market_analysis",
payload=journal_payload,
)
return
JournalService().log_ui_info(
event_type="market_state_changed",
message=message,
screen="auto",
action="market_analysis",
payload=journal_payload,
)
except Exception:
pass
def _market_journal_level(self, market_state: str) -> str:
if market_state == "HIGH_VOLATILITY":
return "WARNING"
return "INFO"
def _market_state_message(self, market_state: str) -> str:
messages = {
"TREND_UP": "📈 Рынок перешёл в рост.",
"TREND_DOWN": "📉 Рынок перешёл в снижение.",
"RANGE": "🟰 На рынке нет выраженного направления.",
"HIGH_VOLATILITY": "⚠️ Рынок стал слишком волатильным.",
"LOW_VOLATILITY": "💤 Рынок почти не движется.",
}
return messages.get(market_state, "⏳ Состояние рынка анализируется.")
def run_cycle(self) -> AutoTradeState:
state = self.get_state()

39
app/src/trading/journal/exporter.py
View File

@@ -4,6 +4,7 @@ from __future__ import annotations
import csv
import json
import re
from datetime import datetime
from io import BytesIO, StringIO
from zoneinfo import ZoneInfo
@@ -38,6 +39,22 @@ EVENT_TITLES = {
}
_EMOJI_RE = re.compile(
"["
"\U0001F300-\U0001FAFF"
"\U00002700-\U000027BF"
"\U00002600-\U000026FF"
"\U0001F1E6-\U0001F1FF"
"]+",
flags=re.UNICODE,
)
def _strip_emoji(value: object) -> str:
text = str(value or "")
return _EMOJI_RE.sub("", text).strip()
def _now_local() -> datetime:
settings = load_settings()
try:
@@ -76,7 +93,9 @@ def _payload(row: dict) -> dict:
def _payload_json(payload: dict) -> str:
if not payload:
return ""
return json.dumps(payload, ensure_ascii=False, sort_keys=True)
text = json.dumps(payload, ensure_ascii=False, sort_keys=True)
return _strip_emoji(text)
def _export_row(row: dict) -> list[str]:
@@ -84,15 +103,15 @@ def _export_row(row: dict) -> list[str]:
return [
_format_datetime(row.get("created_at")),
str(row.get("level") or ""),
str(row.get("event_type") or ""),
_event_title(row.get("event_type")),
str(row.get("message") or ""),
str(payload.get("account_mode") or "").upper(),
str(payload.get("screen") or ""),
str(payload.get("action") or ""),
str(payload.get("error_type") or ""),
str(payload.get("raw_error") or ""),
_strip_emoji(row.get("level")),
_strip_emoji(row.get("event_type")),
_strip_emoji(_event_title(row.get("event_type"))),
_strip_emoji(row.get("message")),
_strip_emoji(str(payload.get("account_mode") or "").upper()),
_strip_emoji(payload.get("screen")),
_strip_emoji(payload.get("action")),
_strip_emoji(payload.get("error_type")),
_strip_emoji(payload.get("raw_error")),
_payload_json(payload),
]

10
app/src/trading/market_analysis/service.py
View File

@@ -204,19 +204,19 @@ class MarketAnalysisService:
rsi_text = f", RSI={rsi_value:.2f}" if rsi_value is not None else ""
if state == MarketState.TREND_UP:
return f"Рынок в восходящем тренде. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
return f"Рынок перешёл в рост. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
if state == MarketState.TREND_DOWN:
return f"Рынок в нисходящем тренде. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
return f"Рынок перешёл в снижение. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
if state == MarketState.RANGE:
return f"Рынок в боковике. Тренд не подтверждён. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
return f"На рынке нет выраженного направления. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
if state == MarketState.HIGH_VOLATILITY:
return f"Рынок слишком волатильный. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
return f"Рынок стал слишком волатильным. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
if state == MarketState.LOW_VOLATILITY:
return f"Рынок слишком спокойный. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
return f"Рынок почти не движется. ATR={atr_percent:.2f}%{rsi_text}."
return f"Состояние рынка не определено. Trend={trend}, volatility={volatility}."

24
docs/roadmap/master-roadmap.md
View File

@@ -396,6 +396,10 @@
- централизован EVENT_TITLES mapping
- журнал подготовлен к filters/search layer
---
### 07.4.4
#### 07.4.4.1.1 ✅ Market State Human UI + HOLD Lifecycle Fix
- добавлено короткое human-readable отображение состояния рынка
- технические market_state значения скрыты из основного Auto UI
@@ -413,8 +417,24 @@
- HOLD summary теперь пишется только при реальной смене сигнала
- этап подготовил основу для Market State Journal Events и BTC/ETH Relative Strength Layer
### 07.4.4
⏳ Grid Strategy
#### 07.4.4.1.2 ✅ Market State Journal Events
- добавлено journal logging изменений состояния рынка
- реализован market-state transition tracking
- добавлены market_state_changed события
- добавлены market_trend_changed события
- добавлены market_volatility_changed события
- market-analysis интегрирован в auto runtime
- устранён spam logging market-analysis циклов
- реализовано logging только при реальной смене состояния
- добавлены human-readable market messages
- убраны raw enum/state значения из UI-журнала
- журнал переведён на explainable market-analysis стиль
- добавлена фиксация отсутствия выраженного направления рынка
- подготовлена база для market analytics layer
- подготовлена база для future AI market commentary
- журнал подготовлен к market filters/search layer
---
### 07.4.5
⏳ Scalping Strategy

24
docs/roadmap/stage-07-auto-trading-roadmap.md
View File

@@ -372,6 +372,10 @@
- централизован EVENT_TITLES mapping
- журнал подготовлен к filters/search layer
---
### 07.4.4
#### 07.4.4.1.1 ✅ Market State Human UI + HOLD Lifecycle Fix
- добавлено короткое human-readable отображение состояния рынка
- технические market_state значения скрыты из основного Auto UI
@@ -389,10 +393,24 @@
- HOLD summary теперь пишется только при реальной смене сигнала
- этап подготовил основу для Market State Journal Events и BTC/ETH Relative Strength Layer
---
#### 07.4.4.1.2 ✅ Market State Journal Events
- добавлено journal logging изменений состояния рынка
- реализован market-state transition tracking
- добавлены market_state_changed события
- добавлены market_trend_changed события
- добавлены market_volatility_changed события
- market-analysis интегрирован в auto runtime
- устранён spam logging market-analysis циклов
- реализовано logging только при реальной смене состояния
- добавлены human-readable market messages
- убраны raw enum/state значения из UI-журнала
- журнал переведён на explainable market-analysis стиль
- добавлена фиксация отсутствия выраженного направления рынка
- подготовлена база для market analytics layer
- подготовлена база для future AI market commentary
- журнал подготовлен к market filters/search layer
### 07.4.4
⏳ Grid strategy
---
### 07.4.5
⏳ Scalping strategy

198
docs/stages/stage-07_4_4_1_2-market_state_journal_events.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,198 @@
# 07.4.4.1.2 — Market State Journal Events
## Цель этапа
Добавить полноценное журналирование состояния рынка и результатов market-analysis слоя, чтобы автоторговля фиксировала не только BUY / SELL / HOLD сигналы, но и изменения самого состояния рынка:
- тренд вверх
- тренд вниз
- отсутствие выраженного направления
- повышенная волатильность
- пониженная волатильность
- неизвестное состояние
Этап подготовил инфраструктуру для дальнейшей аналитики execution layer, risk layer и explainable trading logic.
---
# Что было реализовано
## 1. Добавлен journal-layer для Market Analysis
В систему внедрено отдельное журналирование market-analysis событий.
Теперь журнал фиксирует:
- смену состояния рынка
- смену тренда
- изменение волатильности
- переход рынка в режим без выраженного направления
- возврат рынка в тренд
- переход рынка в высокую волатильность
- переход рынка в низкую волатильность
---
# 2. Реализовано отслеживание изменений market state
Добавлен state-tracking между циклами анализа рынка.
Теперь система сравнивает:
- прошлое состояние рынка
- текущее состояние рынка
и пишет событие только при реальном изменении состояния.
Это устранило spam logging на каждом цикле автоторговли.
---
# 3. Добавлены отдельные event_type для аналитики рынка
В журнал внедрены новые event_type:
- market_state_changed
- market_trend_changed
- market_volatility_changed
Это подготовило журнал к:
- filters/search layer
- аналитике поведения рынка
- future BI/export
- explainable AI logging
---
# 4. Реализованы human-readable market messages
Технические market-state значения были преобразованы в понятные сообщения.
Вместо:
- TREND_UP
- TREND_DOWN
- RANGE
пользователь теперь видит:
- «Рынок перешёл в рост»
- «Рынок перешёл в снижение»
- «На рынке нет выраженного направления»
---
# 5. Удалён технический стиль market-analysis сообщений
Из journal UI убраны:
- raw enum values
- технические обозначения state
- служебные market constants
Журнал стал ориентирован на пользователя, а не на внутренние enum системы.
---
# 6. Market analysis интегрирован в auto runtime
Market-analysis теперь стал полноценной частью runtime автоторговли.
События рынка начали синхронизироваться с:
- auto runtime
- signal runtime
- execution runtime
- monitoring runtime
---
# 7. Улучшен explainability layer
Теперь journal способен объяснять:
- почему стратегия вошла в HOLD
- почему execution заблокирован
- почему рынок считается опасным
- почему направление не подтверждено
Это критически важно для:
- debugging
- future AI-assistant layer
- user trust
- explainable autotrading
---
# 8. Подготовлена основа для future analytics
Этап подготовил систему к следующим задачам:
- market heatmaps
- market statistics
- market transition analytics
- trend persistence analysis
- volatility tracking
- AI market commentary
- advanced journal filters
---
# Изменения в архитектуре
## Market Analysis Layer
Расширены:
- MarketAnalysisService
- MarketAnalysisResult
- market-state tracking logic
---
## Auto Runtime Layer
Добавлено:
- сохранение предыдущего market state
- сравнение market transitions
- event emission при изменении рынка
---
## Journal Layer
Добавлены:
- market-analysis event_type
- human-readable market messages
- runtime-aware market events
- unified UI logging
---
# Что изменилось для пользователя
Пользователь начал видеть в журнале:
- реальные изменения рынка
- понятные описания состояния
- объяснение поведения стратегии
- причину HOLD-сигналов
Вместо технического spam logging журнал стал выполнять роль explainable trading feed.
---
# Что подготовлено дальше
Этап подготовил основу для:
- 07.4.4.1.3 — Market Transition Analytics
- volatility persistence tracking
- trend strength scoring
- market regime detection
- AI commentary layer
- unified monitoring analytics