07.4.3.19.1 - Position-aware Flip Protection

2026-05-10 09:48:55 +03:00
parent c3cf446143
commit 38e8472942
6 changed files with 307 additions and 11 deletions
--- a/docs/stages/stage-07_4_3_19_1-position_aware_flip_protection.md
+++ b/docs/stages/stage-07_4_3_19_1-position_aware_flip_protection.md
@@ -0,0 +1,137 @@
+# 07.4.3.19.1 — Position-aware Flip Protection
+
+## Цель этапа
+
+Добавить первый защитный слой качества execution-сигналов: запретить быстрые и слабые flip-сделки, когда уже открыта paper-позиция.
+
+До этапа логика была слишком простой:
+
+    LONG + SELL = FLIP
+    SHORT + BUY = FLIP
+
+Из-за этого SCALP мог часто переворачивать позицию на рыночном шуме.
+
+## Что изменено
+
+### 1. Добавлены execution-поля в AutoTradeState
+
+В `app/src/trading/auto/state.py` добавлены поля:
+
+    last_execution_action
+    last_execution_reason
+    last_flip_block_reason
+    last_flip_at
+
+Они нужны для хранения последнего execution-действия и причины блокировки flip.
+
+### 2. Добавлена flip-защита в ExecutionEngine
+
+В `app/src/trading/execution/engine.py` добавлены параметры:
+
+    _min_flip_confidence = 0.75
+    _min_flip_repeat_count = 3
+    _min_flip_hold_seconds = 60
+    _loss_flip_confidence = 0.9
+
+Теперь flip проходит только если:
+
+- противоположный сигнал подтверждён;
+- confidence >= 0.75;
+- repeat_count >= 3;
+- позиция открыта не меньше 60 секунд;
+- если позиция в минусе, confidence должен быть >= 0.9.
+
+### 3. Добавлен paper_flip_blocked
+
+Если flip заблокирован, создаётся событие:
+
+    paper_flip_blocked
+
+В payload пишется:
+
+    execution_type
+    symbol
+    position_side
+    signal
+    confidence
+    repeat_count
+    reason
+    unrealized_pnl_usd
+    opened_at
+    updated_at
+
+### 4. Добавлена защита от спама одинаковых блокировок
+
+В `ExecutionEngine` добавлен `_last_flip_block_key`.
+
+Одинаковая причина блокировки с теми же параметрами не пишется в журнал каждую итерацию.
+
+### 5. Сброс block-state после успешных execution-событий
+
+После успешных событий очищаются:
+
+    execution_block_reason
+    last_flip_block_reason
+    _last_flip_block_key
+
+Это сделано для:
+
+    paper_position_opened
+    paper_position_flipped
+    paper_position_closed
+
+## Проверено на ночном прогоне
+
+Ночной прогон подтвердил:
+
+- paper position opened работает;
+- paper flip blocked сработал при repeat_count = 2;
+- flip прошёл только после repeat_count = 3;
+- flip не спамил журнал повторяющимися блокировками;
+- UI и position state не разошлись;
+- PnL и reserved balance отображались корректно.
+
+Пример подтверждённой последовательности:
+
+    paper_flip_blocked
+    reason: Flip blocked: repeat count 2 < 3.
+
+    paper_position_flipped
+    repeat_count: 3
+
+## Результат
+
+Execution стал position-aware на уровне flip-защиты.
+
+Система больше не должна мгновенно переворачивать позицию на первом слабом противоположном сигнале.
+
+## Следующий этап
+
+Следующий логичный подэтап:
+
+    07.4.3.19.2 — Journal Noise Reduction & Position-aware Signal Logging
+
+Основная цель следующего шага:
+
+- сократить шум в журнале;
+- убрать лишние auto_screen_refresh_* события;
+- не слать одинаковые same-direction strong signal alerts при уже открытой позиции;
+- разделить сигналы на reversal candidate и position reinforced.
+
+## Roadmap update
+
+#### 07.4.3.19.1 — Position-aware Flip Protection
+- added execution-state tracking fields
+- added flip confidence gate
+- added flip repeat-count gate
+- added minimum position hold-time gate
+- added negative-PnL flip protection
+- added paper_flip_blocked journal event
+- added duplicate flip-block suppression
+- reset flip block state after open / flip / close
+- validated flip protection with overnight paper runtime
+
+## Commit
+
+    git add app/src/trading/auto/state.py app/src/trading/execution/engine.py app/src/telegram/handlers/auto/ui.py
+    git commit -m "07.4.3.19.1 — Position-aware Flip Protection"