07.4.3.19.3 — Strategy Noise Filter & Signal Intent Layer

2026-05-10 12:53:43 +03:00
parent e72e2e51db
commit 1692cb4d81
4 changed files with 288 additions and 48 deletions
--- a/app/src/trading/auto/service.py
+++ b/app/src/trading/auto/service.py
@@ -7,12 +7,12 @@ import time
 from datetime import datetime

 from src.core.config import load_settings
+from src.core.event_bus import EventBus
 from src.trading.auto.state import AutoTradeState
+from src.trading.execution.engine import ExecutionEngine
 from src.trading.journal.service import JournalService
 from src.trading.strategies.base import BaseStrategy, StrategyContext
 from src.trading.strategies.registry import StrategyRegistry
-from src.core.event_bus import EventBus
-from src.trading.execution.engine import ExecutionEngine


 class AutoTradeService:
@@ -31,6 +31,7 @@ class AutoTradeService:
    _last_signal_reason: str = ""
    _last_signal_confidence: float = 0.0
    _last_signal_payload: dict | None = None
+    _last_signal_started_at: float | None = None
    _same_signal_count = 0

    # debug: принудительно выставить сигнал и decision
@@ -70,6 +71,11 @@ class AutoTradeService:
            state.is_signal_confirmed = True
            state.is_signal_ready = True

+        signal_intent = self._signal_intent(
+            state=state,
+            signal=state.last_signal,
+        )
+
        EventBus.emit(
            "auto_decision_changed",
            {
@@ -77,6 +83,7 @@ class AutoTradeService:
                "previous_decision_status": previous_decision_status,
                "decision_status": state.decision_status,
                "signal": state.last_signal,
+                "signal_intent": signal_intent,
                "repeat_count": state.last_signal_repeat_count,
                "confidence": state.last_signal_confidence,
                "symbol": state.symbol,
@@ -160,6 +167,7 @@ class AutoTradeService:
        self._reset_signal_tracking()
        state.last_signal = "HOLD"
        state.signal_started_at = time.monotonic()
+
        EventBus.emit(
            "auto_status_changed",
            {
@@ -272,6 +280,7 @@ class AutoTradeService:
        self._last_signal_reason = ""
        self._last_signal_confidence = 0.0
        self._last_signal_payload = None
+        self._last_signal_started_at = None
        self._same_signal_count = 0

        state = self.get_state()
@@ -300,6 +309,34 @@ class AutoTradeService:
        state = self.get_state()
        return StrategyRegistry.get(state.strategy)

+    # определить смысл сигнала с учетом открытой позиции
+    def _signal_intent(self, *, state: AutoTradeState, signal: str | None) -> str:
+        normalized_signal = (signal or "HOLD").upper()
+        position_side = str(getattr(state, "position_side", "NONE") or "NONE").upper()
+
+        if normalized_signal == "HOLD":
+            return "HOLD_MARKET"
+
+        if normalized_signal not in {"BUY", "SELL"}:
+            return "NOISE"
+
+        if position_side == "NONE":
+            return "ENTRY_CANDIDATE"
+
+        if position_side == "LONG" and normalized_signal == "BUY":
+            return "REINFORCE_POSITION"
+
+        if position_side == "SHORT" and normalized_signal == "SELL":
+            return "REINFORCE_POSITION"
+
+        if position_side == "LONG" and normalized_signal == "SELL":
+            return "REVERSAL_CANDIDATE"
+
+        if position_side == "SHORT" and normalized_signal == "BUY":
+            return "REVERSAL_CANDIDATE"
+
+        return "NOISE"
+
    # обновить статус решения по текущему сигналу
    def _update_decision_state(
        self,
@@ -355,6 +392,7 @@ class AutoTradeService:
        previous_signal = self._last_signal_value
        previous_count = self._same_signal_count
        is_same_signal = signal_key == self._last_signal_key
+        now = time.monotonic()

        if is_same_signal:
            self._same_signal_count += 1
@@ -377,6 +415,7 @@ class AutoTradeService:
                    reason=self._last_signal_reason,
                    confidence=self._last_signal_confidence,
                    payload=self._last_signal_payload,
+                    duration_seconds=self._signal_duration_seconds(now=now),
                )
            else:
                self._log_signal_event(
@@ -396,6 +435,7 @@ class AutoTradeService:
        self._last_signal_reason = reason
        self._last_signal_confidence = confidence
        self._last_signal_payload = payload
+        self._last_signal_started_at = now
        self._same_signal_count = 1

        self._update_signal_state_fields(
@@ -405,6 +445,27 @@ class AutoTradeService:
            confidence=confidence,
        )

+    def _signal_duration_seconds(self, *, now: float) -> int:
+        if self._last_signal_started_at is None:
+            return max(0, int(self._same_signal_count * self._loop_interval_seconds))
+
+        return max(0, int(now - self._last_signal_started_at))
+
+    def _format_duration(self, total_seconds: int) -> str:
+        total_seconds = max(0, int(total_seconds))
+
+        hours = total_seconds // 3600
+        minutes = (total_seconds % 3600) // 60
+        seconds = total_seconds % 60
+
+        if hours > 0:
+            return f"{hours}ч {minutes:02d}м {seconds:02d}с"
+
+        if minutes > 0:
+            return f"{minutes}м {seconds:02d}с"
+
+        return f"{seconds}с"
+
    # обновить поля state для экрана автоторговли
    def _update_signal_state_fields(
        self,
@@ -431,12 +492,30 @@ class AutoTradeService:
            confidence=confidence,
        )

+        signal_intent = self._signal_intent(
+            state=state,
+            signal=state.last_signal,
+        )
+
+        if (
+            previous_decision_status != state.decision_status
+            and state.decision_status == "READY"
+        ):
+            self._log_ready_signal(
+                state=state,
+                signal=state.last_signal,
+                reason=state.last_signal_reason or reason,
+                confidence=state.last_signal_confidence,
+                signal_intent=signal_intent,
+            )
+
        if previous_signal != state.last_signal:
            EventBus.emit(
                "auto_signal_changed",
                {
                    "previous_signal": previous_signal,
                    "signal": state.last_signal,
+                    "signal_intent": signal_intent,
                    "repeat_count": state.last_signal_repeat_count,
                    "confidence": state.last_signal_confidence,
                },
@@ -449,6 +528,7 @@ class AutoTradeService:
                    "previous_decision_status": previous_decision_status,
                    "decision_status": state.decision_status,
                    "signal": state.last_signal,
+                    "signal_intent": signal_intent,
                    "repeat_count": state.last_signal_repeat_count,
                    "confidence": state.last_signal_confidence,
                    "symbol": state.symbol,
@@ -458,7 +538,7 @@ class AutoTradeService:
                },
            )

-    # записать одиночный сигнал в журнал
+    # одиночные BUY / SELL больше не пишем в журнал как полезные события
    def _log_signal_event(
        self,
        *,
@@ -469,34 +549,7 @@ class AutoTradeService:
        confidence: float,
        payload: dict | None,
    ) -> None:
-        emoji_map = {
-            "BUY": "🟢",
-            "SELL": "🔴",
-            "HOLD": "🟡",
-        }
-        emoji = emoji_map.get(signal, "•")
-
-        try:
-            JournalService().log_ui_info(
-                event_type="auto_signal_generated",
-                message=f"{emoji} Сигнал автоторговли {signal}: {reason}",
-                screen="auto",
-                action="run_cycle",
-                payload={
-                    "strategy": strategy_name,
-                    "status": state.status,
-                    "symbol": state.symbol,
-                    "signal": signal,
-                    "confidence": confidence,
-                    "reason": reason,
-                    "repeat_count": 1,
-                    "is_strong_signal": confidence > self._ready_confidence,
-                    "is_aggregated": False,
-                    "payload": payload or {},
-                },
-            )
-        except Exception:
-            pass
+        return

    # записать итог серии одинаковых сигналов при смене сигнала
    def _log_signal_summary(
@@ -510,20 +563,19 @@ class AutoTradeService:
        reason: str,
        confidence: float,
        payload: dict | None,
+        duration_seconds: int,
    ) -> None:
-        emoji_map = {
-            "BUY": "🟢",
-            "SELL": "🔴",
-            "HOLD": "🟡",
-        }
-        emoji = emoji_map.get(previous_signal, "•")
+        if previous_signal != "HOLD":
+            return
+
+        duration_text = self._format_duration(duration_seconds)
+        signal_intent = "HOLD_MARKET"

        try:
            JournalService().log_ui_info(
                event_type="auto_signal_summary",
                message=(
-                    f"{emoji} {previous_count} {previous_signal} подряд "
-                    f"до смены на {next_signal}"
+                    f"🟡 HOLD {duration_text} завершён сигналом {next_signal}"
                ),
                screen="auto",
                action="signal_summary",
@@ -533,10 +585,13 @@ class AutoTradeService:
                    "symbol": state.symbol,
                    "signal": previous_signal,
                    "next_signal": next_signal,
+                    "signal_intent": signal_intent,
                    "repeat_count": previous_count,
+                    "duration_seconds": duration_seconds,
+                    "duration_text": duration_text,
                    "confidence": confidence,
                    "reason": reason,
-                    "is_strong_signal": confidence > self._ready_confidence,
+                    "is_strong_signal": False,
                    "is_aggregated": True,
                    "payload": payload or {},
                },
@@ -544,6 +599,47 @@ class AutoTradeService:
        except Exception:
            pass

+    def _log_ready_signal(
+        self,
+        *,
+        state: AutoTradeState,
+        signal: str | None,
+        reason: str,
+        confidence: float,
+        signal_intent: str,
+    ) -> None:
+        normalized_signal = (signal or "HOLD").upper()
+        if normalized_signal not in {"BUY", "SELL"}:
+            return
+
+        try:
+            JournalService().log_ui_info(
+                event_type="auto_signal_ready",
+                message=(
+                    f"Сигнал {normalized_signal} готов: "
+                    f"{signal_intent}, confidence={confidence:.2f}, "
+                    f"repeats={state.last_signal_repeat_count}"
+                ),
+                screen="auto",
+                action="signal_ready",
+                payload={
+                    "strategy": state.strategy,
+                    "status": state.status,
+                    "symbol": state.symbol,
+                    "signal": normalized_signal,
+                    "signal_intent": signal_intent,
+                    "confidence": confidence,
+                    "reason": reason,
+                    "repeat_count": state.last_signal_repeat_count,
+                    "position_side": state.position_side,
+                    "decision_status": state.decision_status,
+                    "is_strong_signal": confidence > self._ready_confidence,
+                    "is_aggregated": False,
+                },
+            )
+        except Exception:
+            pass
+
    # выполнить один цикл анализа рынка
    def run_cycle(self) -> AutoTradeState:
        state = self.get_state()
--- a/docs/roadmap/master-roadmap.md
+++ b/docs/roadmap/master-roadmap.md
@@ -374,6 +374,16 @@
 - сохранена обработка противоположных сигналов как reversal / flip candidates
 - подготовлена база для Signal Intent Layer в следующем этапе

+#### 07.4.3.19.3 ✅ Strategy Noise Filter & Signal Intent Layer
+- убрано журналирование одиночных BUY / SELL без серии
+- HOLD-серии переведены с repeat-count на duration формат
+- добавлен формат 🟡 HOLD 5м 36с завершён сигналом SELL
+- добавлен signal_intent в payload сигналов
+- добавлены intent-типы ENTRY_CANDIDATE, REVERSAL_CANDIDATE, REINFORCE_POSITION, HOLD_MARKET, NOISE
+- добавлена position-aware интерпретация сигналов
+- добавлено отдельное событие готового сигнала
+- подготовлена база для стандартизации журнала в 07.4.3.19.4
+
 ### 07.4.4
 ⏳ Grid Strategy  

--- a/docs/roadmap/stage-07-auto-trading-roadmap.md
+++ b/docs/roadmap/stage-07-auto-trading-roadmap.md
@@ -350,6 +350,16 @@
 - сохранена обработка противоположных сигналов как reversal / flip candidates
 - подготовлена база для Signal Intent Layer в следующем этапе

+#### 07.4.3.19.3 ✅ Strategy Noise Filter & Signal Intent Layer
+- убрано журналирование одиночных BUY / SELL без серии
+- HOLD-серии переведены с repeat-count на duration формат
+- добавлен формат 🟡 HOLD 5м 36с завершён сигналом SELL
+- добавлен signal_intent в payload сигналов
+- добавлены intent-типы ENTRY_CANDIDATE, REVERSAL_CANDIDATE, REINFORCE_POSITION, HOLD_MARKET, NOISE
+- добавлена position-aware интерпретация сигналов
+- добавлено отдельное событие готового сигнала
+- подготовлена база для стандартизации журнала в 07.4.3.19.4
+
 ---

 ### 07.4.4
--- a/docs/stages/stage-07_4_3_19_3-strategy_noise_filter_signal_intent_layer.md
+++ b/docs/stages/stage-07_4_3_19_3-strategy_noise_filter_signal_intent_layer.md
@@ -0,0 +1,124 @@
+# 07.4.3.19.3 — Strategy Noise Filter & Signal Intent Layer
+
+## Статус
+
+Этап завершён.
+
+## Цель этапа
+
+Цель этапа — снизить шум от краткосрочных стратегических сигналов и добавить смысловой слой signal intent, чтобы журнал фиксировал не каждый сырой BUY / SELL / HOLD, а только полезные runtime-переходы.
+
+До этого этапа журнал уже был очищен от UI refresh spam, но оставались частые записи вида:
+
+- BUY завершился без серии
+- SELL завершился без серии
+- 21 HOLD подряд до смены на SELL
+
+Такие записи были полезны на этапе разработки, но плохо подходили для runtime-аудита.
+
+## Что изменено
+
+### 1. Убрано журналирование одиночных BUY / SELL
+
+Одиночные BUY / SELL, которые не дошли до серии и не стали READY-сигналом, больше не пишутся в журнал как полезные события.
+
+Это снижает шум от микросигналов SCALP-стратегии, когда стратегия на один цикл выдаёт BUY или SELL, а затем возвращается в HOLD.
+
+### 2. HOLD-серии теперь логируются по длительности
+
+Сводка HOLD теперь формируется по времени, а не по количеству повторов.
+
+Новый формат сообщения:
+
+- 🟡 HOLD 5м 36с завершён сигналом SELL
+
+Такой формат понятнее, потому что не зависит напрямую от внутреннего интервала цикла.
+
+### 3. Добавлен signal intent
+
+В payload сигнальных событий добавлен смысловой intent:
+
+- ENTRY_CANDIDATE
+- REVERSAL_CANDIDATE
+- REINFORCE_POSITION
+- HOLD_MARKET
+- NOISE
+
+Intent рассчитывается с учётом текущей позиции.
+
+### 4. Добавлена position-aware интерпретация сигналов
+
+Новая логика интерпретации:
+
+- LONG + BUY → REINFORCE_POSITION
+- SHORT + SELL → REINFORCE_POSITION
+- LONG + SELL → REVERSAL_CANDIDATE
+- SHORT + BUY → REVERSAL_CANDIDATE
+- NONE + BUY / SELL → ENTRY_CANDIDATE
+- HOLD → HOLD_MARKET
+
+Это подготавливает систему к следующему уровню фильтрации стратегий и execution-логики.
+
+### 5. Добавлено отдельное событие готового сигнала
+
+Когда сигнал доходит до READY, в журнал пишется отдельное событие:
+
+- auto_signal_ready
+
+В payload добавляются:
+
+- signal
+- signal_intent
+- confidence
+- repeat_count
+- position_side
+- decision_status
+- strategy
+- symbol
+
+## Что больше не пишется в журнал
+
+Из журнала убраны как регулярные runtime-события:
+
+- одиночный BUY без серии
+- одиночный SELL без серии
+- BUY завершился без серии
+- SELL завершился без серии
+- HOLD → HOLD
+
+Эти события могут быть возвращены позже как debug-level telemetry, но не должны попадать в основной journal-аудит.
+
+## Что остаётся в журнале
+
+После этапа журнал должен содержать только полезные signal/runtime события:
+
+- HOLD duration summary
+- READY signal
+- execution events
+- blocked flip
+- notification errors
+- market/runtime events
+- journal/system critical events
+
+## Основной изменённый файл
+
+- app/src/trading/auto/service.py
+
+## Проверка
+
+После правок нужно выполнить:
+
+    python -m compileall src
+    python -m src.main
+
+После запуска проверить журнал:
+
+1. В журнале больше нет частых записей «BUY завершился без серии» и «SELL завершился без серии».
+2. HOLD-серии отображаются по времени.
+3. READY-сигналы содержат signal_intent в payload.
+4. Execution events продолжают приходить как раньше.
+5. Flip protection из этапа 07.4.3.19.1 не сломан.
+
+## Итог
+
+Этап подготовил основу для дальнейшей стандартизации журнала и будущего Signal Intent Layer. Система стала меньше реагировать на шумовые микросигналы и начала фиксировать не только сырой сигнал, но и его смысл относительно текущей позиции.