07.4.3.19.3 — Strategy Noise Filter & Signal Intent Layer

2026-05-10 12:53:43 +03:00
parent e72e2e51db
commit 1692cb4d81
4 changed files with 288 additions and 48 deletions
--- a/docs/stages/stage-07_4_3_19_3-strategy_noise_filter_signal_intent_layer.md
+++ b/docs/stages/stage-07_4_3_19_3-strategy_noise_filter_signal_intent_layer.md
@@ -0,0 +1,124 @@
+# 07.4.3.19.3 — Strategy Noise Filter & Signal Intent Layer
+
+## Статус
+
+Этап завершён.
+
+## Цель этапа
+
+Цель этапа — снизить шум от краткосрочных стратегических сигналов и добавить смысловой слой signal intent, чтобы журнал фиксировал не каждый сырой BUY / SELL / HOLD, а только полезные runtime-переходы.
+
+До этого этапа журнал уже был очищен от UI refresh spam, но оставались частые записи вида:
+
+- BUY завершился без серии
+- SELL завершился без серии
+- 21 HOLD подряд до смены на SELL
+
+Такие записи были полезны на этапе разработки, но плохо подходили для runtime-аудита.
+
+## Что изменено
+
+### 1. Убрано журналирование одиночных BUY / SELL
+
+Одиночные BUY / SELL, которые не дошли до серии и не стали READY-сигналом, больше не пишутся в журнал как полезные события.
+
+Это снижает шум от микросигналов SCALP-стратегии, когда стратегия на один цикл выдаёт BUY или SELL, а затем возвращается в HOLD.
+
+### 2. HOLD-серии теперь логируются по длительности
+
+Сводка HOLD теперь формируется по времени, а не по количеству повторов.
+
+Новый формат сообщения:
+
+- 🟡 HOLD 5м 36с завершён сигналом SELL
+
+Такой формат понятнее, потому что не зависит напрямую от внутреннего интервала цикла.
+
+### 3. Добавлен signal intent
+
+В payload сигнальных событий добавлен смысловой intent:
+
+- ENTRY_CANDIDATE
+- REVERSAL_CANDIDATE
+- REINFORCE_POSITION
+- HOLD_MARKET
+- NOISE
+
+Intent рассчитывается с учётом текущей позиции.
+
+### 4. Добавлена position-aware интерпретация сигналов
+
+Новая логика интерпретации:
+
+- LONG + BUY → REINFORCE_POSITION
+- SHORT + SELL → REINFORCE_POSITION
+- LONG + SELL → REVERSAL_CANDIDATE
+- SHORT + BUY → REVERSAL_CANDIDATE
+- NONE + BUY / SELL → ENTRY_CANDIDATE
+- HOLD → HOLD_MARKET
+
+Это подготавливает систему к следующему уровню фильтрации стратегий и execution-логики.
+
+### 5. Добавлено отдельное событие готового сигнала
+
+Когда сигнал доходит до READY, в журнал пишется отдельное событие:
+
+- auto_signal_ready
+
+В payload добавляются:
+
+- signal
+- signal_intent
+- confidence
+- repeat_count
+- position_side
+- decision_status
+- strategy
+- symbol
+
+## Что больше не пишется в журнал
+
+Из журнала убраны как регулярные runtime-события:
+
+- одиночный BUY без серии
+- одиночный SELL без серии
+- BUY завершился без серии
+- SELL завершился без серии
+- HOLD → HOLD
+
+Эти события могут быть возвращены позже как debug-level telemetry, но не должны попадать в основной journal-аудит.
+
+## Что остаётся в журнале
+
+После этапа журнал должен содержать только полезные signal/runtime события:
+
+- HOLD duration summary
+- READY signal
+- execution events
+- blocked flip
+- notification errors
+- market/runtime events
+- journal/system critical events
+
+## Основной изменённый файл
+
+- app/src/trading/auto/service.py
+
+## Проверка
+
+После правок нужно выполнить:
+
+    python -m compileall src
+    python -m src.main
+
+После запуска проверить журнал:
+
+1. В журнале больше нет частых записей «BUY завершился без серии» и «SELL завершился без серии».
+2. HOLD-серии отображаются по времени.
+3. READY-сигналы содержат signal_intent в payload.
+4. Execution events продолжают приходить как раньше.
+5. Flip protection из этапа 07.4.3.19.1 не сломан.
+
+## Итог
+
+Этап подготовил основу для дальнейшей стандартизации журнала и будущего Signal Intent Layer. Система стала меньше реагировать на шумовые микросигналы и начала фиксировать не только сырой сигнал, но и его смысл относительно текущей позиции.