# 07.4.4.1.7 — Live Market Runtime & Advanced Trend Diagnostics

## Цель этапа

Перевести автоторговлю с простой polling-модели в полноценный live runtime pipeline с realtime market snapshots, websocket runtime, устойчивым execution loop и прозрачной диагностикой причин HOLD.

Этап решает несколько критичных проблем:

- UI автоторговли визуально “замирал”;
- HOLD мог выглядеть как зависший;
- рынок отображался как “Идёт анализ” слишком долго;
- стратегии использовали только last price;
- runtime loop мог полностью остановиться после исключения стратегии;
- пользователь не видел причин отсутствия входа;
- live execution pipeline не был устойчив к websocket/runtime ошибкам.

---

# Что было до этапа

До внедрения нового runtime pipeline:

- стратегии использовали упрощённый get_price();
- live bid/ask не использовались;
- отсутствовал execution snapshot layer;
- runtime loop мог полностью упасть при exception внутри стратегии;
- websocket runtime не имел безопасного fallback поведения;
- UI не показывал диагностический контекст HOLD;
- market analysis был слабо связан с live market execution;
- Telegram UI не показывал причину отсутствия входа в позицию.

Из-за этого пользователь видел:

text ⏳ Рынок · Идёт анализ 

даже когда runtime уже фактически остановился.

---

# Что внедрено

## 1. Live market runtime pipeline

Введён полноценный runtime pipeline:

text Exchange WS ↓ MarketDataRunner ↓ MarketPriceCache ↓ ExchangeService.get_market_snapshot() ↓ Strategy analyze() ↓ AutoTradeService ↓ Telegram UI 

Теперь стратегии работают не с одиночной ценой, а с realtime market snapshot.

---

## 2. Market snapshot layer

В ExchangeService добавлены:

python get_market_snapshot() refresh_market_snapshot_cache() get_execution_snapshot() get_fresh_market_snapshot() 

Теперь runtime может:

- получать bid/ask;
- понимать freshness snapshot;
- использовать cache/runtime isolation;
- безопасно fallback'иться на REST.

---

## 3. Execution snapshot model

Добавлена модель:

python ExecutionPriceSnapshot 

Теперь execution pipeline знает:

- last price;
- bid price;
- ask price;
- freshness;
- возраст snapshot;
- источник snapshot.

Это подготовило основу для:

- execution quality scoring;
- spread analysis;
- slippage protection;
- stale execution protection.

---

## 4. MarketPriceCache runtime isolation

MarketPriceCache переведён на runtime-aware architecture:

python (runtime_key, symbol) 

Теперь:

- AUTO runtime;
- DEBUG runtime;
- future paper/live runtimes

не конфликтуют между собой.

---

## 5. Websocket runtime

Внедрён live websocket runtime через:

python MarketDataRunner 

Теперь runtime:

- держит live stream;
- обновляет cache;
- следит за runtime lifecycle;
- автоматически reconnect'ится;
- умеет fallback в REST.

---

## 6. REST fallback layer

Добавлен безопасный fallback:

python _rest_fallback_once() 

Если websocket отключается:

text WS disconnect ↓ REST snapshot refresh ↓ runtime продолжает жить 

Автоторговля больше не “умирает” полностью при потере websocket.

---

## 7. Runtime stability protection

AutoTradeRunner получил защищённый execution loop.

Теперь:

python service.run_cycle() 

выполняется внутри protected try/except.

Даже если стратегия падает:

- UI остаётся жив;
- runtime остаётся жив;
- websocket продолжает работать;
- HOLD timer продолжает тикать;
- ошибка уходит в журнал.

---

## 8. Protected UI refresh loop

Защищены:

python _handle_important_event() _refresh_screen() 

Теперь единичная ошибка Telegram/UI/runtime:

- не убивает asyncio task;
- не ломает live screen;
- не останавливает автоторговлю.

---

## 9. Runtime startup stabilization

Изменён порядок запуска:

Было:

text runner.start() ↓ screen.register() 

Стало:

text screen.register() ↓ runner.start() 

Это устранило race condition между:

- запуском runtime;
- регистрацией Telegram screen;
- первым refresh cycle.

---

# Улучшения аналитики

## 10. TrendStrategy переведена на market snapshot analysis

TrendStrategy теперь анализирует:

python bid_price ask_price last_price 

а не только одиночный ticker price.

---

## 11. Mid-price analysis

Добавлен:

python _analysis_price() 

Теперь стратегия использует:

python (bid + ask) / 2 

как основную execution-aware цену анализа.

Это снижает шум:

- spread spikes;
- случайных last trades;
- микродвижений.

---

## 12. Live impulse confirmation

TREND больше не принимает решение только по market analysis.

Теперь требуется:

text market trend + live impulse + direction consistency 

---

## 13. Direction ratio analysis

Добавлен:

python _direction_ratio() 

Теперь стратегия оценивает:

- сколько движений были вверх;
- сколько вниз;
- насколько импульс последовательный.

Это защищает от:

text хаотического шума 

и уменьшает ложные входы.

---

## 14. Runtime price windows

TREND и SCALP получили собственные live price windows.

Теперь анализируется:

python изменение цены во времени 

а не только моментальный snapshot.

---

## 15. TREND impulse confirmation

TREND теперь требует:

python change_percent >= threshold direction_ratio >= min_ratio 

Только после этого:

python BUY / SELL 

становится валидным.

---

## 16. HOLD diagnostics layer

Практически все HOLD-сценарии получили diagnostics payload:

python entry_block_reason entry_block_message 

Теперь UI знает:

- почему нет входа;
- почему HOLD продолжается;
- что именно заблокировало execution.

---

## 17. Market state visualization

Telegram UI теперь отображает:

text 📈 Тренд · Вверх 📉 Тренд · Вниз 🟰 Рынок · Флэт ⚠️ Рынок · Высокая волатильность 

Вместо “чёрного ящика”.

---

## 18. HOLD explanation layer

Теперь пользователь видит:

text Ожидание · слабый импульс Ожидание · мало данных Ожидание · волатильность 

Это резко повысило прозрачность runtime.

---

## 19. Live HOLD timer

HOLD timer сохранён намеренно:

text Сигнал 🟡 HOLD · 2м 05с 

Теперь это индикатор:

- живого runtime;
- живого UI refresh;
- активного execution loop;
- актуального market cycle.

---

# Что было исправлено в процессе этапа

Во время интеграции был найден критичный runtime bug:

text TrendStrategy.analyze() оказалась вне класса 

Из-за этого:

text AutoTradeRunner._worker() падал полностью 

После исправления:

- runtime loop восстановлен;
- UI refresh восстановлен;
- HOLD timer снова realtime;
- market diagnostics снова обновляются.

---

# Проверка этапа

Проверено:

- websocket runtime работает;
- REST fallback работает;
- HOLD timer realtime;
- UI не замирает;
- market state обновляется;
- смена инструмента работает;
- runtime survives exceptions;
- Telegram refresh стабилен;
- snapshot runtime обновляется;
- HOLD diagnostics отображаются корректно.

---

# Что подготовлено для следующих этапов

Подготовлена база для:

text adaptive execution engine spread-aware execution advanced diagnostics market freshness scoring multi-timeframe analysis signal persistence scoring adaptive thresholds execution quality metrics 

---

# Итог этапа

Этап 07.4.4.1.7 завершил переход автоторговли к:

text живому realtime market runtime 

Теперь система:

- использует live market snapshots;
- имеет websocket runtime;
- имеет REST fallback;
- не умирает при exception;
- показывает причины HOLD;
- отображает состояние рынка;
- поддерживает execution-aware analysis;
- подготовлена к advanced execution engine.