# 07.4.4.1.9.6 Adaptive Position Sizing

## Цель этапа

Этап направлен на внедрение полноценного adaptive position sizing runtime для AutoTrade execution engine.

Основная задача этапа — перевести sizing-модель от фиксированного deterministic position size к probabilistic adaptive sizing модели.

Execution runtime теперь изменяет размер позиции в зависимости от качества рынка, качества execution context, вероятности continuation и устойчивости текущей market structure.

---

# Что реализовано

## Реализован Adaptive Position Sizing Runtime

Execution engine получил отдельный adaptive sizing layer.

Размер позиции теперь больше не определяется только:
- balance
- leverage
- risk percent
- stop loss distance

Runtime теперь дополнительно анализирует:
- execution confidence
- market structure
- market phase
- trend quality
- trend persistence
- volatility regime
- execution quality
- runtime degradation

---

## Реализован adaptive execution multiplier

Добавлен:
_adaptive_size_multiplier()

Runtime теперь вычисляет:
adaptive_size_multiplier

который probabilistically изменяет размер позиции.

---

# Что изменилось в аналитике

## Execution sizing стал probabilistic

Раньше execution runtime использовал:
base_size = risk / stop_distance

Теперь execution runtime использует:
final_size = base_size * adaptive_multiplier

Размер позиции стал зависеть от совокупного качества execution context.

---

## Добавлена market-aware sizing аналитика

Adaptive sizing теперь анализирует:
- market_state
- market_trend_strength
- market_trend_quality
- market_phase

Runtime начал различать STRONG TREND и WEAK / NOISY / RANGE MARKET.

---

## Добавлена continuation-aware sizing аналитика

Adaptive sizing runtime теперь повышает размер позиции при:
- IMPULSE
- STRONG TREND
- CLEAN TREND
- directional continuation

и уменьшает размер позиции при:
- PULLBACK
- RANGE
- SQUEEZE
- WEAK TREND
- NOISY TREND

---

## Добавлена execution confidence интеграция

Adaptive sizing интегрирован с execution_confidence_score.

Теперь размер позиции зависит от вероятности качественного execution.

---

## Реализована confidence-aware sizing

Добавлена probabilistic scaling logic:
- < 0.55 -> 0.0
- 0.55–0.65 -> 0.65
- 0.65–0.75 -> 0.85
- > 0.85 -> 1.15

Execution runtime теперь умеет:
- полностью блокировать size
- уменьшать risk exposure
- увеличивать size при сильном context

---

## Реализована market phase sizing логика

Adaptive sizing differentiates:
- IMPULSE
- PULLBACK
- RANGE
- SQUEEZE

---

## Реализована trend quality sizing логика

Adaptive runtime теперь анализирует:
- trend consistency
- trend cleanliness
- directional persistence

NOISY trend теперь уменьшает размер позиции.

CLEAN trend теперь увеличивает вероятность full-size execution.

---

## Реализована volatility-aware sizing логика

Execution runtime теперь уменьшает размер позиции при:
- HIGH_VOLATILITY
- LOW_VOLATILITY
- unstable volatility regime

---

## Реализована execution quality sizing аналитика

Adaptive sizing теперь анализирует:
- spread quality
- stale snapshots
- snapshot freshness
- runtime degradation
- liquidity degradation

---

## Реализован adaptive risk synchronization

В state добавлены:
- adaptive_size_base
- adaptive_size_final
- adaptive_size_multiplier
- adaptive_size_reason
- adaptive_size_factors
- effective_risk_percent
- effective_target_risk_usd

---

## Реализован margin-aware sizing protection

Добавлен:
_adjust_size_by_margin_limit()

Runtime теперь учитывает:
- reserved balance
- leverage exposure
- max margin allocation

---

## Результат

Execution runtime завершил переход от fixed sizing execution model к adaptive probabilistic position sizing model.
